اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) است که در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد. ما با استفاده از این اندیکاتور، میتوانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم و همچنین، پیشبینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد. در ادامه، به طور کامل با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.
شماتیک اندیکاتورها در چارت تکنیکال
اندیکاتورها در چارت تکنیکال، تحلیل‌ها و خطوط و نشانه گذاری‌های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و بر اساس این نشانه‌ها و خطوط، تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. در بین تمام اندیکاتورها، میتوانیم به اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کنیم.
شماتیک اسیلاتورها در چارت تکنیکال
در مورد اسیلاتورها، این مسئله کمی متفاوت است، به این صورت که اسیلاتورها به هیچ وجه، بر روی خود چارت تکنیکال قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت نموداری مجزا که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، ظاهر می‌شوند که تحلیل‌گران با توجه به آن نمودار، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند.
معمولا، اسیلاتورها در پایین چارت تکنیکال قرار می‌گیرند. در میان اسیلاتورها نیز، میتوانیم به اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و اندیکاتور RSI اشاره کنیم.
از آن جا که اسیلاتورها خود زیر شاخه اندیکاتورها هستند، به همین علت، به آنها اندیکاتور نیز گفته میشود.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
دسته‌ای از اندیکاتورها به نام نوسانگر با اسیلاتور شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها در زیر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ترسیم شده و اغلب بین دو حد نهایت، مثلا صفر و صد نوسان دارند. اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتوری است که با تخمین زدن شتاب روند و مشخص کردن منطقه بیش خرید و بیش فروش به ما در دریافت سیگنال کمک می‌کند.
در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده میشود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما میتوانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.
بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک
به صورت کلی، میتوانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به بیان دیگر، آن کالا بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا بیش خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.
در مقابل، هر وقت که قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته باشد و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته میشود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، بیشتر احتمال دارد که قیمت روندی افزایشی اتخاذ کند تا دوباره از محدوده اشباع خارج شود.
اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدودههای اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.
تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک
در تصویر زیر، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معنی است که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی نیز که شیب اندیکاتور بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.
لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، میتوانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه اندیکاتور استوکاستیک این است که زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر میشود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک میشود.
فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:
- k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
- C آخرین قیمت پایانی است.
- L14 پایین‌ترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
- H14 بالاترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه میشود. به خط %K سبزرنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته میشود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.
نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده میشود و در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع است که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده کمتر نشان داده میشود و هموار‌تر شده است.
تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند
مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنها است. اندیکاتور استوکاستیک سریع در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک کُند، در مقابل تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، سیگنالهای معاملاتی بیشتری نیز ارسال می‌کند.
دانلود اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافی است از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:
Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator
بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سر و کار داریم.
با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:
- %K period: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده میشود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
- %D period: برای محاسبه خط سیگنال استفاده میشود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
- Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه میشود. در صورتی که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده میشود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین نمایی استفاده میشود. میانگین نمایی موجب میشود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه ساده (simple) استفاده می‌کنیم.
- Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر میشود.
- Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه میشود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده میشود.
- Main: از اینجا میتوانیم رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
- Signal: از اینجا میتوانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.
در سربرگ levels، میتوانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کنیم.
در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.
چگونه از اندیکاتور استوکاستیک سیگنال بگیریم؟
برای دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:
- ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
- تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
- واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
- قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در کانالی مشخص بالا و پایین می‌رود و یا روندی قدرتمند حاکم است؟)
سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش
زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.
در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نشود. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.
لازم است توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی ماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.
یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنالهای کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس‌اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنالهای خرید را نیز بپذیریم. عیب این کار این است که موجب میشود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.
سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال
زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، میتوانیم از تقاطع آنها سیگنال بگیریم.
در صورتی که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، میتوانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم.
در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، میتوانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.
دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی یا %K در مقایسه با خط سیگنال یا %D حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال این که قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد که احتمال این که قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، بیشتر است.
سیگنال‌گیری بر اساس واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک و پرایس اکشن
واگرایی یعنی این که کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.
به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی به این صورت تعبیر میشود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف است و ممکن است روند تغییر کرده و صعودی شود.
در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم که دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان دوره زمانی پرایس اکشن دو سقف ثبت کرده باشد و سقف دومی بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش ارسال شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
کاهش سیگنالهای کاذب در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنالهای کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، میتوانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:
استفاده از الگوهای شمعی
یکی از روش‌های کاهش سیگنالهای کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند.
در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، میتوانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.
استفاده از دو یا چند اندیکاتور
اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر میشود؛ با این حال، میتوانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنالهای متضاد هم صادر کنند. علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، میتوانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم.
به عنوان مثال، در برخی موارد، از اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده میشود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، میتوانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.
معامله در راستای روند بلندمدت با اندیکاتور استوکاستیک
برخی معامله‌گران محتاط ترجیح می‌دهند که روندی طولانی‌تر را تشخیص دهند و سپس تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با آن روند هم‌راستا هستند. برای این کار معمولا میانگین متحرک دوره مورد نظر، مثلا اگر دوره‌زمانی ما روزانه باشد، میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ روزه یا بیشتر) را ترسیم می‌کنیم. سپس، تنها زمانی که پرایس اکشن از میانگین متحرک مورد نظر بالاتر باشد، سیگنالهای خرید را می‌پذیریم.
اشکال این روش این است که موجب میشود نتوانیم از حرکات موقتی نمودار که بر خلاف روند طولانی‌تر هستند، استفاده نماییم چون ممکن است مثلا در دوره‌ای ۳۰ روزه، روند کلی نزولی باشد اما در بین آن دوره‌های چند روزه، شاهد افزایش قیمت باشیم.
لازم است توجه داشته باشیم که ما میتوانیم تمام این روش‌ها را با یکدیگر ترکیب کنیم. اما در کل، هر چه از استراتژی پیچیده‌تری استفاده کنیم، ممکن است اشتباهات ما کمتر شود اما از سوی دیگر، تصمیم‌گیری نیز برای ما پیچیده‌تر و طولانی‌تر خواهد شد.
آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
در تصویر زیر، نمونه‌ای از نمودار معاملاتی فارکس مربوط به جفت ارز یورو/ دلار آمریکا (EURUSD) را مشاهده می‌کنیم که دوره زمانی آن روزانه است.
همان طور که در سمت چپ مشخص است، اندیکاتور استوکاستیک از حد اشباع خرید بالاتر رفته است، سپس خط اصلی اندیکاتور (سبز)، خط سیگنال (قرمز) را قطع کرده و از آن پایین‌تر رفته است و پس از آن، از محدوده اشباع خرید بیرون رفته است که نمونه‌ای از ارسال سیگنال فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک است.
در تصویر زیر، نمونه‌ای از واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن را مشاهده می‌کنیم. همان طور که مشخص است، پرایس اکشن نزولی بوده و کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده است. در همین حال، اندیکاتور در محدوده اشباع فروش قرار دارد و کف‌های آن در حال صعود هستند. بعد از این نقطه، روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز میشود.
سخن آخر
در این مقاله، با اندیکاتور استوکاستیک که نوعی اسیلاتور است، آشنا شدیم. این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص مومنتوم یا شتاب روند و همچنین، نقاط اشباع خرید و فروش کمک کند. در نتیجه، ما میتوانیم از این اندیکاتور برای تشخیص این که در کجا احتمال معکوس شدن روند وجود دارد، استفاده کنیم.
علاوه بر این، متوجه شدیم که مانند سایر اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک هم می‌تواند سیگنالهای کاذب ارسال کند، اما راه‌هایی، مانند استفاده در ترکیب با دیگر اندیکاتورها، استفاده از روندهای بلندمدت، و استفاده از الگوهای شمعی را برای به حداقل رساندن این سیگنالهای کاذب نیز فرا گرفتیم.
