سطوح فیبوناچی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ مزایا و معایب استفاده از انواع فیبوناچی چیست؟
بیشتر تحلیلگران با اعداد فیبوناچی آشنا هستند. در بازار فارکس، اصلاح فیبوناچی یکی از سطوح فیبوناچی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصلاح فیبوناچی بر پایه دنباله فیبوناچی است و بر این فرضیه استوار است که بازار بخشی از یک حرکت را اصلاح کرده و سپس در جهت اصلی حرکت می‌کند.
امروزه، همه پلتفرم های معاملاتی از ابزارهای فیبوناچی خاصی استفاده می‌کنند. ابزارهای گوناگونی، مانند اصلاح فیبوناچی، فیبوناچی اکستنشن، آرک، خطوط بادبزن (فن)، مناطق زمان و سطوح فیبو تکنیکال، برای استفاده از اعداد فیبوناچی وجود دارند.
فیبوناچی چیست و از کجا شروع شد؟
لئوناردو فیبوناچی (Leonardo de pisa de Fibonacci) ریاضیدانی اروپایی بود که در قرن سیزدهم میلادی زندگی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد این ریاضیدان به شهرت جهانی دست یابد، نظریات او در مورد ترتیب و دنباله اعداد بود که به شدت مورد توجه دانشمندان و حتی افراد معمولی جامعه قرار گرفت.
دلیل جلب توجه سایر دانشمندان به این نظریات این بود که نسبیت موجود در دنباله اعداد معرفی شده توسط فیبوناچی در بسیاری از نقاط مختلف طبیعت، مانند پیچ موجود در قسمت لاک حلزون، زاویه موجود بین شاخ و برگ درختانی که در طبیعت رشد می‌کنند و … قابل مشاهده بود.
در واقع، با کشف دنباله فیبوناچی، عده‌ای این عقیده را پیدا کردند که هیچ چیز در این دنیا به صورت تصادفی روی نمی‌دهد و مجموعه اعداد و دنباله‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم نظم موجود در جهان را با دقت بیشتری درک کنیم. در این میان، بازارهای مالی و روند تغییرات قیمت در بازار نیز از این قانون مستثنی نیستند.
سطوح بازگشتی فیبوناچی در فارکس چیست؟
سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci Retracement levels) خطوطی افقی هستند که نشان‌دهندهٔ مناطقِ احتمالی حمایت و مقاومت هستند.
این سطوح بر اساس اعداد Fibonacci تشکیل شده‌اند. هر سطر با یک درصد مشخص شده است. این درصد هم از میزان بازگشت قیمت نسبت به حرکت اصلی قبلی به دست می‌آید.
سطوح برگشتی شامل 23.6، 38.2، 61.8 و 78.6 درصد هستند. با این که سطح 50 درصد جزء سطوح رسمی فیبوناچی در نظر گرفته نمی‌شود، اما بسیاری از معامله‌گران از این سطح هم در معاملات خود استفاده می‌کنند.
سطوح فیبوناچی اندیکاتوری کاربردی هستند چون می‌توانند بین دو نقطه قیمتی مهم، که معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط هستند، رسم شوند. سپس، اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی سطوح یاد شده را در بین این دو نقطه تشکیل می‌دهد.
خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
در مورد خطوط و اعداد Fibonacci چند نکته را باید در نظر داشته باشیم:
- سطوح بازگشتی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که معامله‌گر آنها را با هم مرتبط می‌داند، که معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند، را به هم مرتبط سازند.
- این سطوح نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که در آنجا، قیمت میتواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی داشته باشد.
- بیشتر نسبت‌های استفاده شده 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند.
- نباید از این سطوح به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کنیم چون امکان بازگشت قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی از این نوع سطوح Fibonacci وجود دارد.
فرض کنید که قیمت سهام 20 دلار افزایش می‌یابد و سپس، به میزان 4.36 دلار پایین می‌آید. در این شرایط، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که برابر با یک سطح فیبوناچی است.
کاربرد فیبوناچی در بازار فارکس
- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
یکی از کاربردهای اصلی فیبوناچی در بازار فارکس، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. با استفاده از این سطوح، میتوان نقاط قوی حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمت شناسایی کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کرد. تعیین نقاط ورود و خروج
فیبوناچی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعیین نقاط ورود و خروج در فارکس استفاده میشود. با استفاده از سطوح فیبوناچی و الگوهای مرتبط، میتوان نقاط ورود به معاملات را شناسایی و به‌طور مؤثری در مدیریت ریسک و سودآوری سرمایه‌گذاری عمل کرد.
فرمول محاسبه سطوح فیبوناچی
سطوح فیبوناچی فرمول خاصی ندارند. هنگامی که این اندیکاتورها بر روی یک نمودار اعمال می‌شوند، معامله‌گر دو نقطه را انتخاب می‌نماید. پس از انتخاب این دو نقطه، خطوطی علاوه بر درصد میزان حرکت آنها رسم میشود.
تصور کنید که قیمت سهمی از 10 به 15 دلار افزایش می‌یابد و ما از این دو سطح قیمت برای اعمال اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی استفاده می‌نماییم. در این شرایط، سطح 23.6 درصدی در سطح قیمتی 13.82 دلار و سطح بازگشتی 50 درصدی در سطح 12.5 دلار خواهد بود.
چگونگی محاسبه سطوح فیبوناچی
همان طور که پیش از این گفته شد، فرمول خاصی برای محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. آنها تنها درصدهای ساده‌ای هستند که بعد از اعمال شدن این اندیکاتور، در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.
با این حال، اعداد Fibonacci اعدادی حیرت‌انگیز هستند. آنها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌ریزی شده‌اند.
این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 آغاز میشود. پس از آن، باید دو عدد قبلی را با هم جمع کنیم تا رشتهٔ اعدادی به شکل زیر ایجاد شود:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته به دست آمده‌اند. همچنان که در این توالی به پیش می‌رویم، با تقسیم یک عدد به عدد بعدی آن، به نسبت 0.618 (61.8 درصد) می‌رسیم.
با تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمام نسبت‌ها، به غیر از نسبت 50 درصد، بر اساس محاسبات ریاضی به دست آمده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.
سطوح بازگشتی فیبوناچی چه چیزی به ما نشان می‌دهند؟
سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند به عنوان نقاطی برای قرار دادن دستورات معامله‌ای انتخاب شوند. علاوه بر این، می‌توانیم از آنها برای قرار دادن دستور استاپ لاس و یا تعیین اهداف قیمتی استفاده کنیم.
به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر حرکت قیمت یک سهم را به سمت بالاتر ببیند. بعد از یک حرکت به سمت بالا، این قیمت تا سطح 61.8 درصدی پایین می‌آید، یعنی بازگشت قیمتی انجام می‌دهد.
پس از آن، دوباره سهم شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند. از آنجا که این بازگشت قیمتی در یک روند صعودی و در یکی از سطوح Fibonacci روی داده است، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا وارد موقعیت خرید شود.
معامله‌گر ممکن است یک دستور استاپ لاس را در سطح 61.8 درصدی قرار دهد چون ادامهٔ حرکت قیمتی به زیر این سطح ممکن است نشانهٔ پایان رالی قیمتی باشد که در این حالت، ماندن در پوزیشن خرید منطقی نیست.
سطوح فیبوناچی در قسمت‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم مشاهده می‌شوند. به عنوان مثال، این سطوح را می‌توانیم در الگوهای گارتلی (Gartley Patterns) و تئوری امواج الیوت (Elliott wave theory) هم مشاهده کنیم.
بعد از یک حرکت قابل توجه قیمتی به سمت بالا یا پایین، این نوع از تحلیل‌های تکنیکال به ما نشان می‌دهند که در کدام یک از سطوح بازگشتی فیبوناچی، امکان بازگشت قیمتی بیشتر است.
بر خلاف میانگین‌های متحرک، سطوح Fibonacci برگشتی قیمت‌هایی ثابت هستند که تغییر نمی‌کنند. طبیعت ثابت این سطوح قیمتی به ما این امکان می‌دهد تا بتوانیم به راحتی آنها را تشخیص دهیم.
این ویژگی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قادر می‌سازد تا حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کرده و واکنش نشان دهند چون ممکن است حرکت قیمتی در جهت مورد نظر ادامه یابد و یا این که یک بازگشت قیمتی یا یک شکست (Break) روی دهد.
تفاوت بین فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن
فیبوناچی برگشتی میزان درصدهای حرکت احتمالی قیمت در یک بازگشت قیمتی را به ما نشان می‌دهد، در حالی که Fibonacci گسترشی درصدهایی را به ما نشان می‌دهند که امکان حرکت قیمت تا آن سطح‌ها در یک روند اصلی وجود دارد.
به عنوان مثال، قیمت یک سهم از 6 دلار به 11 دلار می‌رسد و سپس به سطح 8.5 دلار بازمی‌گردد. حرکت قیمت از 11 دلار تا 8.5 دلار بازگشت نامیده میشود. اگر قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و به سطح 17 دلار برسد، شاهد عمل گسترشی خواهیم بود.
مزایا و معایب استفاده از سطوح فیبوناچی
استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی مزایا و معایبی را به همراه دارد. از جمله مزایای استفاده از آن می توانیم به تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی الگوهای قیمتی مهم و تعیین نقاط ورود و خروج بهتر در معاملات اشاره کنیم. معایبی که در استفاده از فیبوناچی وجود دارد نیز شامل موارد زیر است:
در برخی موارد، تحلیلگران ممکن است سطوح فیبو را به طور نادرست تفسیر کنند یا از آنها استفاده ناصحیح کنند. این میتواند منجر به تصمیم‌گیری نادرست در معاملات و خطرات بیشتری در بازار شود.
در نظر داشته باشید که سطوح فیبوناچی به صورت نامحدود در نمودار وجود دارند و ممکن است بسیاری از این سطوح نامربوط یا ناخوانا باشند. انتخاب درست سطوح مهم است و نیاز به تجربه و دقت دارد.
در برخی بازارها و شرایط قیمتی، سطوح فیبوناچی ممکن است کارآمدی کمتری داشته باشند. در نتیجه، بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل بازار قبل از استفاده از این سطوح ضروری است.
سخن پایانی
«سطوح فیبوناچی چیست ؟» در این مقاله به بررسی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، کاربرد و انواع آن در بازار فارکس و ارز دیجیتال پرداختیم. فیبوناچی به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال شناخته میشود و میتواند به تریدران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. با استفاده از سطوح فیبوناچی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنید و الگوهای قیمتی را تشخیص دهید.
