بک تست در ترید چیست و چرا اهمیت دارد؟

بک تست در ترید، روشی است که می‌توانید با استفاده از داده‌های قبلی چارت، یک استراتژی معامله گری را Replay کنید. بدین معنا که استراتژی را روی گذشته تست نمایید، معاملاتی را روی آن انجام دهید و با این کار، میزان ریسک و سوددهی استراتژی را ارزیابی نمایید. بک تست در ترید با ابزارهای مختلفی قابل انجام است که در ادامه، توضیحات مفصلی را پیرامون آن بیان کرده‌ایم.

بک تست در ترید چیست؟

بک تست در ترید یکی از روش‌هایی است که می‌توانید برای امتحان کردن استراتژی معامله گری اقدام کنید. قبل از اینکه بخواهیم به بررسی آن بپردازیم، ابتدا لازم است با مفهوم این موضوع آشنا شوید.

حتما برای شما هم پیش آمده است که یک استراتژی برای معامله کردن در بازارهای مختلف ساخته‌اید و یا آن را از فرد دیگری گرفته‌اید. برای اینکه بفهمیم این استراتژی تا چه حد پولساز بوده و در معاملات چقدر می‌توان به آن اطمینان کرد، باید آن را مدام تست و ارزیابی نمایید. برای انجام این کار، راه‌های مختلفی وجود دارند.

مثلا می‌توان به امتحان کردن آن در یک حساب واقعی، دمو و یا سپردن آن به چندین معامله‌گر اشاره نمود. با این حال، یک متد دیگر نیز وجود دارد که روشی مطمئن بوده و می‌تواند در کمتر از چند دقیقه تا چند ساعت، صدها معامله را با استراتژی شما انجام دهد و نرخ موفقیت آن را ارائه کند. به طور قطع، این متد جذاب‌تر خواهد بود.

بک تست در ترید، متدی است که شما با استفاده از داده‌های چارت، یک سری معاملات را ایجاد می‌کنید. همانطور که از معنی بک تست در ترید می‌توان فهمید، Backtest به داده‌های معاملاتی گذشته احتیاج دارد و بر مبنای آن انجام می‌شود. بک تست گرفتن به شما کمک می‌کند تا بتوانید به تجزیه و تحلیل ریسک و سود در یک استراتژی بپردازید و معاملات مختلفی را با آن شبیه سازی نمایید. ایده کلی بک تست در ترید بیان می‌کند که اگر استراتژی بتواند در گذشته سودده باشد، برای آینده نیز چنین موضوعی برقرار خواهد بود. در نتیجه بسیاری از معامله گران به این متد اعتماد می‌کنند.

اهمیت بک تست در بازارهای مالی

حال که فهمیدیم بک تست در ترید چیست، باید با اهمیت آن آشنا شوید. تقریبا اصلی‌ترین دلیل مهم بودن این ابزار آن است که به حفظ دارایی‌های شما کمک می‌کند. همانطور که می‌دانید، بازار رمزارزها یا جفت ارزهای فارکس، روزانه میلیون‌ها دلار سرمایه معامله گران خود را از بین می‌برند. بدیهی است که اگر در چنین مارکت‌هایی بدون فکر عمل کنید، به سرعت سرمایه خود را از دست می‌دهید.

یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند شما را به روش بک تست در ترید سوق دهد، آن است که احساسات و منطق در آن جای نخواهد گرفت. اصولا روش بک تست، مکانیزه و خودکار صورت می‌گیرد. البته شما می‌توانید آن را دستی هم انجام دهید که کار زمانبری است. عدم تداخل احساسات در تست یک استراتژی، تا حدودی به شما کمک می‌کند به نتایج دقیق‌تری برسید. در نتیجه چنین چیزی، بک تست گرفتن به پایدارترین و دقیق‌ترین روش تست یک استراتژی در زمان کنونی تبدیل می‌گردد.

اکنون که با مهم بودن بک تست در بازارهای مالی آشنا شدیم، به تدریج روش‌های عملی انجام این کار را به شما معرفی خواهیم کرد. فرقی نمی‌کند یک تریدر تازه کار هستید یا حرفه‌ای، خواندن این مطالب می‌توانند برای شما مفید باشند.

ابزارهای بک تست در ترید فارکس

فرقی نمی‌کند نحوه بک تست گیری شما به چه شکل می‌باشد، باید از یک ابزار برای انجام این کار استفاده نمایید. از آنجایی که بک تست گرفتن در میان تریدرها بسیار مرسوم است، تقریبا اکثر پلتفرم‌های معامله گری دارای چنین ابزاری هستند. پس شما آپشن‌های مختلفی برای انتخاب ابزار مناسب خواهید داشت. البته توجه داشته باشید که ابزارهای بک تست در ترید فارکس و مارکت‌های دیگر، ممکن است بر حسب اینکه از چه پلتفرمی استفاده می‌کنید، رایگان یا پولی باشند. از جمله ابزارهای بک تست در ترید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• TrendSpider: یکی از بهترین پلتفرم‌هایی که می‌تواند با ادغام هوش مصنوعی، زمینه تجزیه و تحلیل استراتژی‌های شما را فراهم کند، TrendSpider نام دارد. مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از این وبسایت، ابزارهای هوش مصنوعی آن است. به عنوان نمونه می‌توان به AI Strategy Lab اشاره کرد که مدل‌های معاملاتی را تولید کرده و می‌توانید روی داده‌های تاریخی تا 50 سال قبل، آنها را امتحان کنید.
• TradingView: دومین و محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی اکثر تریدرها، تریدینگ ویو نام دارد. شما می‌توانید ابزار بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را در 2 حالت مشاهده کنید. پلن اول، سطح معمولی و دیگری، بک تست عمیق است. در روش اول (معمولی)، شما از داده‌های قیمتی در نمودار استفاده می‌کنید که بسته به نوع اشتراک شما، محدودیت دارند. در روش دوم (عمیق)، شما می‌توانید ابتدا و انتهای داده‌های قیمتی خود را بدون مشکل، تعیین نمایید.
• Tradingglead.in: این وب سایت نیز مشابه تریدینگ ویو بوده و مزیت آن، رابط کاربری ساده آن است. اگر به دنبال یک ابزار ساده، سریع و رایگان هستید، می‌توانید به سراغ این مورد بروید.

البته شما می‌توانید از نرم افزاری به نام متاتریدر هم استفاده کنید که آموزش آن را در ادامه بیان می‌کنیم.

نحوه بک تست گیری

حتما برای شما هم پیش آمده است که بپرسید روش بک تست گرفتن در ترید چیست؟ چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ ابتدا چند متد آن را توضیح داده و یک نمونه عملی را در ادامه معرفی می‌کنیم. در حالت کلی، شما می‌توانید به 2 روش این کار را انجام دهید که عبارتند از:

• حالت دستی: در این روش، شما به یک بخش از گذشته خواهید رفت. سپس تلاش می‌کنید تا چارتی که در زمان‌های جلوتر وجود دارد را پنهان نموده و قدم به قدم موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص دهید. سپس بر طبق استراتژی خود، یک معامله ایجاد کرده و نمودارهای آتی را نمایش می‌دهید. در این حالت، مشخص می‌شود که آیا استراتژی شما درست بوده یا غلط. این روش به دلیل آنکه خود تریدر براساس احساسات و تفکر خود قضاوت می‌کند، می‌تواند روشی زمانگیر باشد و نتایج آن، دقیقا بر مبنای رفتار شما حاصل شود.
• حالت اتوماتیک: در این حالت شما باید به یک زبان برنامه نویسی مسلط باشید که معمولا تریدرها از پایتون، R و C# استفاده می‌کنند. همچنین شما می‌توانید اسکریپت‌هایی را ایجاد کرده و آنها را در تریدینگ ویو یا سایر سایت‌ها و نرم افزارها، بارگذاری نمایید. سپس می‌توانید استراتژی را با آن اسکریپت، تست کنید. البته توجه داشته باشید که برنامه‌هایی نیز طراحی شده‌اند که بدون نیاز به برنامه نویسی، می‌توانند استراتژی‌های شما را تست کنند. مثلا می‌توان به NakedMarkets و یا EA Builder اشاره کرد.

مزایا و معایب بک تست در ترید

در خصوص مزیت‌ها و معایبی که می‌توان در مورد بک تست در ترید بیان کرد، باید گفت:

• به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد: استفاده از ابزارها و انجام معاملات در این روش، به شما یک ایده کلی از وضعیت موفقیت استراتژی می‌دهد. مثلا می‌توانید به ازای ده‌ها معامله‌ای که انجام می‌دهید، تعداد معاملات سودده یا ضررده را شناسایی نموده و یک نسبت ریسک داشته باشید.
• تعیین بازار مناسب برای استراتژی: شما می‌توانید از طریق بک تست در ترید کردن، بهترین بازاری که می‌تواند برای آن استراتژی مناسب باشد را پیدا کنید.
• سرعت ارزیابی بالا: یکی دیگر از مزیت‌های خوب بک تست گرفتن (به روش اتوماتیک)، سرعت بالای آن است. در نتیجه یک ربات یا هوش مصنوعی می‌تواند چارچوب و قواعد استراتژی شما را روی داده‌ها تا چندین سال امتحان کرده و نتایج آن را در کمتر از چند روز یا ساعت، ارائه کند.
• حذف خطاهای انسانی: بک تست گرفتن می‌تواند تاثیر خطاهای انسانی در تعیین نتیجه استراتژی را حذف نماید. از جمله می‌توان به تداخل احساسات یا محاسبات نادرست اشاره کرد.
• تاثیر داده‌ها: یکی از معایب بک تست آن است که نتایج این عمل، کاملا وابسته به کیفیت داده‌هایی‌ست که در اختیار ربات یا سایت می‌گذارید. توجه داشته باشید که داده‌های نادرست یا ناقص، نمی‌توانند نتایج صحیحی را به شما ارائه کنند.
• عدم تطابق در شرایط آتی: این احتمال وجود دارد که نتایج در داده‌های از پیش تعیین شده، خوب باشند. با این حال در آینده به خوبی عمل نکنند.
• نیاز به دانش اولیه: برخی از روش‌های بک تست در ترید، نیاز به دانش برنامه نویسی یا کار با ابزارهای تحت وب و نرم افزارها دارند.

بهترین روش برای بک تست گرفتن

حال می‌خواهیم بهترین روش‌ها برای بک تست گرفتن را به صورت عملی به شما آموزش دهیم که عبارتند از:

• اندیکاتور Replay: روش اول آن است که از اندیکاتور بک تست به نام Replay در تریدینگ ویو استفاده شود. حال شما می‌توانید یک نقطه از چارت را در گذشته انتخاب کنید. سپس یک محور عمودی نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید با کشاندن آن به سمت راست، چارت را در زمان‌های آتی مشاهده کنید.
• استفاده از گزینه Replay: این گزینه نیز مشابه مورد قبلی است و می‌تواند یک منوبار در قسمت زیر اضافه کند. حال شما می‌توانید با گزینه جلو یا عقب، تک تک بارها را در زمان آتی فعال کنید تا نمایش داده شود.
• بک تست در متاتریدر: متاتریدر یکی از ابزارهای محبوب سرمایه گذاران و معامله گران فارکس است. در این حالت، ابتدا قسمت Strategy Tester را با شورتکات Ctrl+R فعال کنید. سپس می‌توانید با استفاده از اندیکاتور یا اکسپرت فارکس (ربات معامله گری که می‌سازید با زبان MQL)، نسبت به بک تست گرفتن اقدام نمایید. با انتخاب هر کدام، نوع اندیکاتور یا اکسپرت را تعیین کرده و سپس از فیلد symbol، چارت معاملاتی مدنظرتان را انتخاب کنید. حال یک تاریخ مبدا و مقصد را تعیین کرده و تایم فریم را نیز انتخاب نمایید. در نهایت روی گزینه Start کلیک کنید.

نکته: شما می‌توانید روی چارتی که در حال بک تست گرفتن است، اوردرها، سطوح حمایت و مقاومت را نیز درج کنید. در این روش‌ها، اوردربوک و اطلاعات مربوط به خریداران یا فروشندگان مهم نیستند. حال می‌توانید متوجه شوید که آیا این استراتژی، به خطوط حمایتی که درج می‌کنید یا سایر موارد، واکنش نشان داده است یا خیر.

نکات کلیدی در اجرای بک تست موفق

برخی از نکات مهم برای تجربه یک بک تست موفق عبارتند از:

• حتما در انتخاب ابزارهای بک تست در ترید فارکس به دقت عمل کنید.
• بک تست را در ابزارهای مختلفی انجام دهید و از نتیجه آن اطمینان حاصل نمایید.
• داده‌هایی که برای بک تست استفاده می‌کنید، معتبر باشند.
• در زمان بک تست گرفتن، استراتژی را تغییر ندهید.
• تایم فریم صحیحی را برای اجرای این عمل انتخاب نمایید.
• حتما با تغییراتی که در قوانین مربوط به استراتژی اعمال می‌کنید، اگر روی داده‌های قدیمی خوب کار می‌کند، روی داده‌های جدید نیز تستی انجام دهید.
• شما می‌توانید برای اطمینان از استراتژی، آن را روی مارکت‌های مختلف امتحان نمایید.

چالش‌ها و محدودیت‌های بک تست در ترید

برخی محدودیت های بک تست در ترید عبارتند از:

• احتمال تطابق استراتژی با داده‌های گذشته.
• بهینه سازی بیش از حد که می‌تواند نتایج استراتژی را متفاوت کند.
• ایجاد فرضیات در مورد استراتژی که لزوما صحیح نیستند.
• عدم در نظر گرفتن عوامل روانشناختی در مارکت که می‌تواند به ضرر معامله گر باشد.