اندیکاتور استوکاستیک چیست : بهترین تنظیمات برای استفاده از اسیلاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ بهترین تنظیمات برای اسیلاتور استوکاستیک کدام است؟ چگونه می‌توانیم از Stochastic سیگنال گیری کنیم؟

در دنیای پرتلاطم و پیچیده بازارهای مالی، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند با کمک آن‌ها، تصویر روشن‌تری از حرکات قیمتی به دست آورند. در این راستا، اندیکاتورها به عنوان چراغ راهنمایی در این مسیر پر پیچ و خم، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) است که نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) محسوب می‌شود.

این اندیکاتور در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد و ما با استفاده از آن، می‌توانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم. همچنین، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی به منظور تشخیص شرایط بیش خرید و بیش فروش استفاده می‌شود. این شاخص توسط جورج لین در دهه ۱۹۵۰ ایجاد شد و بر اساس فرضیه‌ای بنا شده که قیمت بسته شدن یک دارایی در دوره‌های رونق بازار معمولاً نزدیک به بالاترین قیمت آن دوره و در دوره‌های رکود بازار نزدیک به پایین‌ترین قیمت آن دوره است.

این اسیلاتور شامل دو خط %K و %D است. خط %K که خط اصلی است، نشان دهنده سرعت و جهت حرکت قیمت‌ها است. خط %D که خط سیگنال نامیده می‌شود، میانگین متحرک خط %K است. محاسبه این خطوط بر اساس فرمول‌های خاصی انجام می‌گیرد که به قیمت‌های بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص توجه دارد.

این شاخص در محدوده‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. معمولاً سطوح ۲۰ و ۸۰ به عنوان نقاط مرجع برای تشخیص شرایط بیش فروش (زیر ۲۰) و بیش خرید (بالای ۸۰) استفاده می‌شوند. وقتی خط %K از زیر خط %D عبور کرده و به سمت بالا حرکت کند، نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت است. برعکس، عبور خط %K از بالای خط %D و حرکت به سمت پایین، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت دارد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده می‌شود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما می‌توانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.

بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک

به صورت کلی، می‌توانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به عبارت دیگر، اگر کالایی بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.

در مقابل، هر زمان قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته می‌شود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت وارد روند افزایشی شود تا از محدوده اشباع خارج شود. اسیلاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.

در استفاده از اسیلاتور استوکاستیک، معامله‌گران می‌توانند به دنبال نشانه‌هایی باشند که از تغییر احتمالی روند قیمت‌ها خبر می‌دهند. این اندیکاتور با محاسبه موقعیت قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمت‌های گذشته، اطلاعات مفیدی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. وقتی خطوط Stochastic به بالای سطح 80 برسند، نشان‌دهنده وضعیت بیش خرید و احتمال افت قیمت است. برعکس، وقتی این خطوط به زیر سطح 20 برسند، نشان‌دهنده وضعیت بیش فروش و احتمال افزایش قیمت هستند.

البته، مهم است که معامله‌گران تنها به این نشانه‌ها اکتفا نکرده و آن‌ها را در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی مورد استفاده قرار دهند. ترکیب این اطلاعات با شرایط بازار، اخبار اقتصادی و تحلیل‌های بنیادی می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. علاوه بر این، تجربه و دانش معامله‌گر نیز در تفسیر صحیح سیگنال‌های استوکستیک و اتخاذ تصمیمات سودمند نقش کلیدی دارد.

تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر بالا، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معناست که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی که شیب بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، استوکستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با این اندیکاتور می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، می‌توانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه stochastic این است: زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود. فرمول محاسبه به صورت زیر است:

• k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
• C آخرین قیمت پایانی است.
• L14 پایین‌ترین قیمت ثبت شده در 14 دوره اخیر است.
• H14 بالاترین قیمت ثبت شده در 14 دوره اخیر است.

در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. به خط %K سبز رنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته می‌شود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.

نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده می‌شود. در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع بوده که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده (SMA) کمتر نشان داده می‌شود و هموار‌تر شده‌ است.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند

• استوکاستیک سریع: این نوع از اندیکاتور براساس فرمول اصلی و ساده‌تر این ابزار محاسبه می‌شود. این نوع حساسیت بیشتری به تغییرات قیمتی دارد و به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، ممکن است سیگنال‌های بیشتری تولید کند، اما این سیگنال‌ها ممکن است شامل سیگنال‌های نادرست یا گمراه کننده نیز باشند. استوکستیک سریع معمولاً با دو خط %K و %D نمایش داده می‌شود که %K خط سریع‌تر و %D خط میانگین متحرک ساده است.
• استوکاستیک کُند: این نوع، نسخه‌ای صاف‌تر و کم‌نوسان‌تر از نوع سریع آن است. همچنین با اعمال میانگین‌گیری بیشتر بر روی داده‌ها، نوسانات را کاهش می‌دهد و در نتیجه سیگنال‌های کمتری تولید می‌کند. این موضوع، باعث می‌شود که سیگنال‌های استوکاستیک کُند معمولاً قابل اعتمادتر باشند، اما ممکن است تاخیر بیشتری در واکنش به تغییرات بازار داشته باشند. در این مدل کند نیز دو خط %K و %D وجود دارد، اما در اینجا خط %K خود میانگین متحرکی از خط %K در استوکاستیک سریع است و %D نیز میانگین متحرکی از خط %K جدید است.

در نهایت، انتخاب بین مدل سریع و کُند به سبک تجارت و ترجیحات شخصی معامله‌گر بستگی دارد. برخی ترجیح می‌دهند از مدل سریع برای بازارهای فعال و پویا استفاده کنند، در حالیکه دیگران ممکن است مدل کُند را برای تصمیم‌گیری‌های آرام‌تر و دقیق‌تر در بازارهای کم‌نوسان انتخاب نمایند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

دانلود اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافیست از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:

Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سروکار داریم. با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:

• period %K: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده می‌شود و به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
• period %D: برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود و به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
• Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه می‌شود. در صورتی‌که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده می‌شود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. میانگین نمایی موجب می‌شود خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه simple استفاده می‌کنیم.
• Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر می‌شود.
• Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود.
• Main: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
• Signal: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.

در سربرگ levels، می‌توانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌نماییم.

در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال از اسیلاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:

• ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
• تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
• واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
• قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در یک کانال مشخص بالا و پایین می‌رود یا یک روند قوی غالب است؟)

1. سیگنال گیری بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.

در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نگردد. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.

باید توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.

یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنال‌های کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنال‌های خرید را نیز بپذیریم. این کار موجب می‌شود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.

2. سیگنال گیری بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال

زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، می‌توانیم از تقاطع آن‌ها سیگنال‌ بگیریم. در صورتی‌که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم. در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.

دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی (%K) در مقایسه با خط سیگنال (%D) حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال اینکه قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد احتمال اینکه قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، بیشتر است.

3. سیگنال گیری بر اساس واگرایی بین استوکاستیک و پرایس اکشن

واگرایی یعنی کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.

به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی بدین صورت تعبیر می‌شود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف‌ است و امکان دارد روند تغییر کرده و صعودی شود.

در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان بازه زمانی، اگر حرکت قیمت دو قله ثبت کرده و قله دوم بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش صادر شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

چالش‌ها و محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با محدوده قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص، میزان حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. با این حال، استفاده از این اندیکاتور نیز دارای چالش‌ها و محدودیت‌هایی است:

• سیگنال‌های نادرست: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استوکاستیک، ارائه سیگنال‌های نادرست در شرایط بازارهای خاص است. برای مثال، در بازارهای رو به رشد یا نزولی قوی، ممکن است سیگنال‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش را برای مدت طولانی نشان دهد، حتی اگر قیمت همچنان در همان جهت حرکت کند.
• وابستگی به تنظیمات: stochastic بسیار به تنظیمات دوره زمانی وابسته است. تغییر در تنظیمات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سیگنال‌های ارائه شده داشته باشد. انتخاب دوره زمانی کوتاه‌تر می‌تواند منجر به سیگنال‌های سریع‌تر و بیشتر شود، در حالیکه دوره‌های طولانی‌تر ممکن است منجر به تأخیر در شناسایی تغییرات بازار شوند.
• نیاز به تأیید: این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند یک ابزار معاملاتی کامل باشد. اغلب نیاز است که سیگنال‌های آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی تأیید شوند. بدون این تأیید، احتمال خطا و اتخاذ تصمیمات نادرست معاملاتی افزایش می‌یابد.
• تاثیر نوسانات بازار: در شرایط بازار که نوسانات بالاست، استوکاستیک ممکن است کمتر قابل اعتماد باشد. نوسانات شدید قیمت می‌تواند منجر به سیگنال‌های گمراه کننده شود که بر پایه تغییرات قیمت کوتاه‌مدت و نه روندهای بلندمدت استوار هستند.
• محدودیت در بازارهای خنثی: در بازارهایی که روند مشخصی ندارند و در محدوده خاصی نوسان می‌کنند (بازارهای خنثی)، stochastic ممکن است کمتر کارآمد باشد. در این شرایط، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های متعدد و متناقض ارائه دهد که می‌تواند برای معامله‌گران گیج‌کننده باشد.

کاهش سیگنال‌های کاذب در زمان استفاده از استوکاستیک

تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنال‌های کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، می‌توانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:

• استفاده از الگوهای شمعی
  یکی از روش‌های کاهش سیگنا‌ل‌های کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند. در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، می‌توانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.
  
• استفاده از دو یا چند اندیکاتور
  اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر می‌شود؛ با این حال، می‌توانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. باید توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد نیز صادر کنند.
  علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، می‌توانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال، در برخی موارد، از RSI در کنار استوکاستیک استفاده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.
• معامله در راستای روند بلندمدت با اندیکاتور استوکاستیک
  برخی معامله‌گران محتاط ترجیح می‌دهند روندی طولانی‌تر را تشخیص دهند و سپس تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با آن روند هم‌راستا هستند. برای این کار معمولا میانگین متحرک دوره‌ مورد نظر، مثلا اگر دوره‌زمانی ما روزانه باشد، میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ روزه یا بیشتر را ترسیم می‌کنیم. سپس، فقط زمانی که حرکت قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال‌های خرید را پذیرا شویم.
  این روش موجب می‌شود نتوانیم از حرکات موقتی نمودار که بر خلاف روند طولانی‌تر هستند، استفاده نماییم چون ممکن است مثلا در دوره‌ای ۳۰ روزه، روند کلی نزولی باشد اما در بین آن دوره‌های چند روزه، شاهد افزایش قیمت باشیم.
  لازم است توجه داشته باشیم ما می‌توانیم تمام این روش‌ها را با یکدیگر ترکیب کنیم. اما در کل، هر چه از استراتژی پیچیده‌تری استفاده کنیم، ممکن است اشتباهات ما کمتر شود اما از سوی دیگر، تصمیم‌گیری نیز برای ما پیچیده‌تر و طولانی‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور rsi چیست و واگرایی rsi نشانگر چیست؟

بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک بستگی به بازار، دوره زمانی معاملات و سبک معاملاتی شخص دارد. با این حال، برخی از تنظیمات استاندارد عبارتند از:

1. دوره‌های زمانی: معمولاً دو دوره زمانی برای محاسبه این اندیکاتور استفاده می‌شود: دوره کوتاه‌تر (مانند 5، 9، یا 14 روز) و دوره بلندتر (مانند 20 یا 50 روز). دوره‌های کوتاه‌تر حساس‌تر هستند و سیگنال‌های بیشتری ارائه می‌دهند، در حالیکه دوره‌های بلندتر صاف‌تر و با حساسیت کمتری هستند.
2. %K و %D: این دو خط در نمودار استوکاستیک نشان داده می‌شوند. %K خط اصلی است و معمولاً با یک میانگین متحرک سه روزه صاف می‌شود. %D، که میانگین متحرک %K است، به عنوان یک سیگنال‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3. سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: معمولاً سطوح 20 و 80 به عنوان نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند. وقتی خطوط stochastic از این سطوح عبور می‌کنند، ممکن است نشان دهنده تغییر روند باشند.
4. تفسیر سیگنال‌ها: سیگنال‌های خرید و فروش زمانی تولید می‌شوند که خطوط %K و %D یکدیگر را قطع کنند. یک سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که %K از پایین به بالا %D را قطع کند، و برعکس برای سیگنال فروش.
5. استفاده با دیگر ابزارها: برای افزایش دقت، استوکاستیک باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.