سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

مووینگ ‌اوریج (MA) چیست؟ + معرفی 4 نوع میانگین متحرک در تحلیل بازارهای مالی

در اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
10
A A
0
اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست؟
15
اشتراک گذاری ها
66
بازدیدها
اشتراک گذاری

در تحلیل تکنیکال، معمولا مووینگ اوریج ها یا میانگین متحرک (Moving Average) به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به عبارت دیگر، بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. برای معامله‌گری در بازار بورس لازم است تا با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) به خوبی آشنا شویم.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد MA نشان داده می‌شود، یکی از‌ اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قیمت محسوب می‌شود که انواع زیادی دارند. انواع مختلف مووینگ اوریج بر اساس میانگین‌گیری و معدل‌گیری روی قیمت در یک بازه زمانی طراحی می‌شوند. از آن جا که در فرمول داخلی بیشتر اندیکاتورها، از این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی نمودار قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازیم، یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنیم که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

در تصویر زیر، دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنیم. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع‌تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که مشخص است، این مووینگ اوریج‌ها به نوعی روند یک نمودار را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح می‌کند. به عنوان مثال، هر دو روند بلندمدت (میانگین متحرک 100 روزه) و روند میان‌مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا صعودی هستند.

مووینگ اوریج 25 و 100 روزه

فرمول محاسبه میانگین متحرک

برای درک این نمودار، باید توجه داشته باشیم که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل می‌شود. برای نمونه، یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر می‌گیریم. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج، با استفاده از فرمول زیر مشخص می‌شود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

فرمول ریاضی محاسبه این اندیکاتور نیز به صورت زیر است:

SUM (CLOSE, N)/N

بر اساس این فرمول، جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز بر N تقسیم می‌شود. این ساده‌ترین فرمول برای محاسبه میانگین متحرک است که در آن، SUM به معنی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی سهم است. لازم است به خاطر داشته باشیم که N لزوماً به معنی تعداد روز نیست بلکه نشان‌دهنده تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم نمودار مورد نظر دارد. به عبارت دیگر، مووینگ اوریجی که در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد، با تایم فریم آن نمودار نسبتی مستقیم دارد.

دوره‌ زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما برای روندهای کوتاه‌‌مدت، معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 روزه استفاده می‌شود. همچنین اگر قصد بررسی روند میان‌‌مدت بازار را داشته باشیم، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنیم. برای تحلیل‌های بلندمدت هم بایستی از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

بعضی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از دوره‌های زمانی دیگر هستند. به‌ عنوان مثال، بیشتر معامله‌گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت، دوره 50 این اندیکاتور بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم بیشتر از دوره 10 کندلی استفاده می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک چیست + فرمول آن

مشاهده مقاله

برای این که بفهمیم باید از چه مووینگ اوریجی برای بررسی نمودار خود استفاده کنیم، می‌توانیم مووینگ‌های اوریج‌های مختلف با دوره‌های گوناگون را روی نمودار امتحان کنیم و بررسی کنیم که کدام یک از آنها روی نمودار مورد نظر ما روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را بهتر نشان می‌دهند.

انواع مووینگ اوریج‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

مووینگ اوریج‌ها انواع مختلفی دارند که در ادامه، آنها را معرفی می‌کنیم:

  • میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA)
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)
  • میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average یا SMMA)
  • میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average یا LWMA)

در ادامه، دو نوع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده

در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد روز تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است ما می‌توانیم تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد را تغییر دهیم. هر چه این عدد از یک فاصله داشته باشد، روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.

برای مثال، فرض کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر با ۱۰۱، ۱.۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ باشد. اگر در تنظیمات این ابزار، تعداد دوره را برابر با ۵ تعیین کنیم، میزان SMA برابر خواهد بود با:

۱۰۳    =    ۵  /  (۱۰۵ + ۱۰۴ + ۱۰۳ + ۱۰۲ + ۱۰۱)

نحوه رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت

برای رسم میانگین متحرک ساده، بعد از ورود به بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، مطابق تصویر زیر را عمل می‌کنیم:

نحوه رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت

با کلیک روی گزینه «میانگین متحرک»، اندیکاتور به نمودار اضافه می‌گردد.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودار

به منظور تغییر تنظیمات اندیکاتور «میانگین متحرک»، روی منحنی آن کلیک راست کرده و سپس گزینه «فرمت» را انتخاب می‌کنیم.

تغییر تنظیمات اندیکاتور Moving Average

با انجام این کار، صفحه زیر نمایان می‌شود.

تنظیمات نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج

در صفحه «فرمت»، دو بخش «ورودی‌ها» و «نحوه نمایش» دیده می‌شود. همان طور که در تصویر مشخص است، سه قسمت در بخش «ورودی‌ها» وجود دارد:

  • Length: این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه تعداد دوره قبل، در محاسبه میانگین متحرک ساده در نظر گرفته می‌شود.
  • Source: از این بخش می‌توانیم نوع قیمتی که در محاسبات استفاده می‌شود را تغییر دهیم.
  • Offset: لازم است این بخش را با مثالی توضیح ‌دهیم. تصور کنید عدد Offset برابر با ۲ باشد. در چنین حالتی، قیمت ۲ دوره قبل از هر نقطه، در محاسبه میانگین متحرک ساده آن نقطه در نظر گرفته نمی‌شود.

در «نحوه نمایش»، امکان تغییر رنگ، ضخامت منحنی، شکل منحنی و … نیز وجود دارد.

میانگین متحرک بیست روزه

میانگین متحرک نمایی

در محاسبه میانگین‌ متحرک‌ نمایی، قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر اثر بیشتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مورد استفاده است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری بررسی کنیم.

در اینجا، برای همان مثالی که در بخش قبل، اندیکاتور میانگین متحرک ساده را محاسبه کردیم، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کنیم. با استفاده از فرمول محاسبه «میانگین متحرک نمایی»، وزن هر یک از قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم.

وزن قیمت 105

0.38

وزن قیمت 104

0.26

وزن قیمت 103

0.17

وزن قیمت 102

0.11

وزن قیمت 101

0.08

بر اساس جدول بالا، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برابر است با:

۱۰۳.۸   =   ۰.۰۸ × ۱۰۱  +  ۰.۱۱ × ۱۰۲  +  ۰.۱۷ × ۱۰۳  +  ۰.۲۶ × ۱۰۴  +  ۰.۳۸ × ۱۰۵

همانطور که مشخص است، در میانگین متحرک نمایی، وزن قیمت دوره‌های نزدیک‌تر، بیشتر از دوره‌های دور است.

اندیکاتور ایچیموکو و نحوه معامله با آن

مشاهده مقاله

کاربردهای میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده:

1.جهت روند را مشخص می‌کند.

تشخیص روند بر اساس نمودار قیمت گاهی ممکن است دشوار باشد. با میانگین‌های متحرک ساده و نمایی، می‌توانیم روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص دهیم. برای مثال، در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت، روند نزولی است.

تشخیص روند با میانگین متحرک نمایی

2. از میانگین‌های متحرک ساده و نمایی می‌توانیم به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

گاهی اوقات، قیمت در مواجهه با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روند آن تغییر می‌کند. بنابراین، از میانگین‌های متحرک نمایی و ساده می‌توانیم به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم. البته لازم به ذکر است که این مسئله همواره صادق نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به این دو نوع میانگین متحرک نداشته باشد.

3. با میانگین متحرک، می‌توانیم آینده قیمت سهم را تحلیل کنیم.

برای استفاده از میانگین متحرک، معمولا به سه نمودار میانگین‌ قیمتی نیاز داریم:

  • منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه‌مدت است.
  • منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم است.
  • منحنی ۹۰ روزه که نشان‌دهنده تغییرات بلند مدت سهم است.

پس از رسم هر یک از منحنی‌های ذکر شده، هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، به معنای خروج از سهم و فروش آنها است.

علاوه بر این، زمانی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال خرید برای سهم است.

تحلیل آینده قیمت سهم با اندیکاتور میانگین متحرک

لازم است توجه داشته باشیم که این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید، ممکن است این معیار با دیگر سهام متفاوت باشد.

افزون بر این، جز تغییرات تکنیکال، ممکن است دلایل دیگری نیز برای بر هم‌ زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام وجود داشته باشد. از این معیار بهتر است به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنیم.

سوالات متداول

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک بر اساس دوره زمانی مشخص شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نشان می‌دهد.

به صورت کلی، میانگین متحرک به چند دسته تقسیم می‌شود؟

میانگین متحرک دو دسته میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک‌‌ نمایی با میانگین‌ متحرک‌ ساده چیست؟

در محاسبه میانگین‌‌ متحرک‌‌ نمایی، قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر اثر بیشتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مورد استفاده است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار یا سهم را برای بررسی سهم در اولویت قرار دهیم.

آیا می‌توانیم از میانگین‌های متحرک ساده و نمایی به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

گاهی اوقات، قیمت در مواجهه با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روند آن تغییر می‌کند. بنابراین، از میانگین‌های متحرک ساده و نمایی می‌توانیم به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است این مسئله همیشه صادق نباشد.

پست قبلی

ارز وینک (Wink) چیست ؟ بهمراه معرفی بهترین کیف پول‌ برای هولد win و پیش بینی قیمت آن

پست‌ بعدی

اندیکاتور فراکتال چیست؟ و بررسی 3 استراتژی معاملاتی آن در ترکیب با سایر اندیکاتورها

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

198
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوها

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

20
پست‌ بعدی
اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال چیست؟ و بررسی 3 استراتژی معاملاتی آن در ترکیب با سایر اندیکاتورها

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    52 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 21 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    44 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 18 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟
  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

1
معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آخرین مقالات

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz