اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار SMA نامیده می‌شود، یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی محسوب می‌شود. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از آنها است. در میانگین متحرک ساده، محاسبات قیمت به صورتی خیلی ساده انجام می‌شوند، به گونه‌ای که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.
چگونگی محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)
اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک نمودار یک ساعته رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن در 5 ساعت اخیر را با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم.
اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک نمودار 30 دقیقه‌ای رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن را در 150 دقیقه اخیر با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم.
بیشتر برنامه‌های رسم نمودار این محاسبات را برای ما انجام می‌دهند. با این حال، بهتر است با نحوه محاسبات آن آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم این اندیکاتور را بر اساس هدفی که داریم، به درستی تنظیم کنیم چون با دانستن شیوه کار هر اندیکاتور، می‌توانیم در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، آنها را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنیم.
لازم به یادآوری است که اندیکاتور SMA هم مانند تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل میکند چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده میکند. در واقع، اندیکاتور SMA مسیر کلی اخیر و “آینده” قیمت در کوتاه‌مدت را به ما نشان می‌دهد. مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل‌تنظیم بوده و در هر دوره‌ای، ما می‌توانیم آن را در نمودار محاسبه کنیم.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
در حالت کلی، میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که نوسانات قیمت را فیلتر میکنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، اندیکاتور SMA می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار مورد استفاده قرار گیرد.
این اندیکاتور تغییرات آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین، به خاطر بررسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته، کُند و با تأخیر عمل میکند.
تشخیص جهت روند
زمانی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک ساده می‌تواند ابزار مناسبی برای تشخیص روند باشد. شاید بتوان گفت که اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان است. معاملهگران از میانگین متحرک ساده (SMA) برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت در نمودار مورد نظر استفاده میکنند.
هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روندی نزولی هستیم و هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روند صعودی خواهیم بود.
حمایت و مقاومت متحرک
یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMA این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند. این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکنند.
زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک، باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد قیمت را داشته باشیم.
اما زمانی که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به عنوان سطح مقاومت عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک، باید انتظار واکنش قیمت و ادامه روند نزولی قیمتی را داشته باشیم.
تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)
کاربرد دیگر این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی است. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی برای معامله کردن است. در واقع، همواره سعی می‌کنیم تا خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.
اما چگونه می‌توانیم این سیگنال را از میانگین متحرک ساده دریافت کنیم؟
زمانی که از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آنها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند است.
معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده
مشکل اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) این است که به تغییر ناگهانی قیمت حساس است، یعنی می‌تواند در چنین شرایطی، سیگنال نادرستی را به ما بدهد و ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است. برای اجتناب از این مشکل، می‌توانیم از نوع دیگری از میانگین متحرک با عنوان میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنیم.
مشکل دیگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده این است که برخی از معاملهگران و اقتصاددانان عقیده دارند که اندیکاتور SMA بیشتر بر پایه Historical Data یا دادههای قدیمی بازار، پیش‌بینی میکند، در حالی که قیمت‌های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی را منعکس میکنند و اگر واقعا چنین باشد، استفاده از دادههای گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها، اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما نمی‌گذارد.
چگونه با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟
اندیکاتور SMA ابزار تحلیلی مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که با استفاده از آن می‌توانیم روند فعلی را شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند را پیدا کنیم. اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور SMA تشخیص روندهای صعودی و نزولی است که با متعادل‌تر کردن قیمت باعث می‌شود به راحتی صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص دهیم.
یکی دیگر از کاربردهای مهم استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده مقایسه چند SMA با دوره‌های زمانی متفاوت در یک روند است به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار گیرد، می‌توانیم انتظار روندی صعودی در روند را داشته باشیم و بر عکس، اگر اندیکاتور SMA بلندمدت بالاتر از اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت قرار گیرد، احتمال بروز روند نزولی پیش‌بینی می‌شود.
دو الگوی معاملاتی مهم در اندیکاتور میانگین متحرک ساده
دو الگوی معاملاتی مهم در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود دارد:
- صلیب مرگ (Death Cross)
- صلیب طلایی (Golden Cross)
صلیب مرگ (Death Cross)
الگوی صلیب مرگ زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و از آن عبور کند. این اتفاق به عنوان سیگنالی برای آغاز روند نزولی در نظر گرفته می‌شود که باعث می‌شود ضررهای بیشتری را ذخیره نماید. لازم به یادآوری است که در معاملات دو طرفه، هم از ذخیره سود، و هم از ذخیره ضرر، می‌توان به درآمد رسید!
صلیب طلایی (Golden Cross)
این الگو زمانی ایجاد می‌شود که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته شود، که این مساله نشان‌دهنده تقویت حجم بالای معاملات بوده و افزایش سود حاصل از انجام معاملات است.
مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی
تفاوت اصلی بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) حساسیتی است که هر یک از آنها نسبت به تغییرات دادههای مورد استفاده در محاسبات نشان می‌دهند. در حالی که اندیکاتور EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، اندیکاتور SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.
این دو میانگین متحرک با یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو برای هموارسازی نوسانات قیمت توسط معاملهگران استفاده می‌شوند. از آن جا که اندیکاتور EMA وزن بیشتری را با دادههای اخیر می‌دهد، در مقایسه با اندیکاتور SMA، واکنش بیشتری را نسبت به آخرین تغییرات قیمت نشان می‌دهد. به همین دلیل است که نتایج حاصل از اندیکاتور EMA با تاخیر کمتری به دست می‌آیند و در نتیجه، بیشتر مورد توجه معاملهگران قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی متداول شامل میانگینهای کوتاه‌مدت 12 و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه بیشتر برای نشان دادن روندهای بلندمدت مورد استفاده قرار میگیرند.
سخن آخر
اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده توسط بسیاری از معامله گران استفاده می‌شود. میانگین متحرک ساده می‌تواند در تشخیص جهت روند کمک بسیار زیادی برای معاملهگران و تحلیلگران باشد. علاوه بر تشخیص روند، اندیکاتور SMA در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند بسیار مفید باشد.
لازم به یادآوری است که اندیکاتور میانگین متحرک در حالت کلی با تاخیر عمل میکند و در زمان معامله، نمی‌توانیم نقطه ورود خوبی را با استفاده از این اندیکاتور پیدا کنیم.
با توجه به این که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، لازم است تا برای به دست آوردن نتیجه‌ای مثبت، از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بهره ببریم.
سوالات متداول
تفاوت اصلی بین اندیکاتورهای EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات دادههای مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهند. در حالی که اندیکاتور SMA به صورت خیلی ساده میانگین دادههای قیمت را محاسبه میکند، اندیکاتور EMA به دادههای فعلی وزن بیشتری می‌دهد.
هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روندی نزولی هستیم و هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی خواهیم بود.
به صورت کلی، میانگین متحرک ساده (SMA) جز اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که نوسانات قیمت را فیلتر میکند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت است. به همین دلیل، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار مورد استفاده قرار گیرد.
میانگین متحرک ساده به غیر از از این چنتا موردی که گفتید کاربرد دیگه ای هم داره؟
سلام سپاس از همراهی شما
در مقاله به تمامی کاربردهای میانگین متحرک ساده اشاره شده.
کدوکمشون بیشتر استفاده میشه ساده یا میانگین؟
میانگین متحرک نمایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره