سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

اندیکاتور SMA چیست؟ + کاربرد آن و معرفی 2 الگوی مهم در این اندیکاتور

در اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
14
A A
4
اندیکاتور SMA چیست و چه کاربردی دارد؟
17
اشتراک گذاری ها
79
بازدیدها
اشتراک گذاری

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار SMA نامیده می‌شود، یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی محسوب می‌شود. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از آنها است. در میانگین متحرک ساده، محاسبات قیمت به ‌صورتی خیلی ساده انجام می‌شوند، به‌ گونه‌ای که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

چگونگی محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره‌ روی یک نمودار یک ساعته رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن در 5 ساعت اخیر را با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم.

اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک نمودار 30 دقیقه‌ای رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن را در 150 دقیقه اخیر با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم.

بیشتر برنامه‌های رسم نمودار این محاسبات را برای ما انجام می‌دهند. با این حال، بهتر است با نحوه محاسبات آن آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم این اندیکاتور را بر اساس هدفی که داریم، به درستی تنظیم کنیم چون با دانستن شیوه کار هر اندیکاتور، می‌توانیم در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، آنها را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنیم.

لازم به یادآوری است که اندیکاتور SMA هم مانند تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کند چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کند. در واقع، اندیکاتور SMA مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت را به ما نشان می‌دهد. مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل‌تنظیم بوده و در هر دوره‌ای، ما می‌توانیم آن را در نمودار محاسبه کنیم.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

در حالت کلی، میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، اندیکاتور SMA می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور تغییرات آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین، به خاطر بررسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته، کُند و با تأخیر عمل می‌کند.

آموزش اندیکاتور برد واقعی میانگین

مشاهده مقاله

تشخیص جهت روند

زمانی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک ساده می‌تواند ابزار مناسبی برای تشخیص روند باشد. شاید بتوان گفت که اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان است. معامله‌گران از میانگین متحرک ساده (SMA) برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت در نمودار مورد نظر استفاده می‌کنند.

هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روندی نزولی هستیم و هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روند صعودی خواهیم بود.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMA این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند. این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کنند.

زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک، باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد قیمت را داشته باشیم.

اما زمانی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک، باید انتظار واکنش قیمت و ادامه روند نزولی قیمتی را داشته باشیم.

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربرد دیگر این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی است. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلی برای معامله کردن است. در واقع، همواره سعی می‌کنیم تا خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توانیم این سیگنال را از میانگین متحرک ساده دریافت کنیم؟

زمانی که از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آنها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند است. 

معامله با اندیکاتور شاخص میانگین حرکت

مشاهده مقاله

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) این است که به تغییر ناگهانی قیمت حساس است، یعنی می‌تواند در چنین شرایطی، سیگنال نادرستی را به ما بدهد و ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است. برای اجتناب از این مشکل، می‌توانیم از نوع دیگری از میانگین متحرک با عنوان میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنیم.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مشکل دیگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده این است که برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان عقیده دارند که اندیکاتور SMA بیشتر بر پایه Historical Data یا داده‌های قدیمی بازار، پیش‌بینی می‌کند، در حالی که قیمت‌های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی را منعکس می‌کنند و اگر واقعا چنین باشد، استفاده از داده‌های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها، اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما نمی‌گذارد.

چگونه با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

اندیکاتور SMA ابزار تحلیلی مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که با استفاده از آن می‌توانیم روند فعلی را شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند را پیدا کنیم. اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور SMA تشخیص روندهای صعودی و نزولی است که با متعادل‌تر کردن قیمت باعث می‌شود به راحتی صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص دهیم.

یکی دیگر از کاربردهای مهم استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده مقایسه چند SMA با دوره‌های زمانی متفاوت در یک روند است به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار گیرد، می‌توانیم انتظار روندی صعودی در روند را داشته باشیم و بر عکس، اگر اندیکاتور SMA بلندمدت بالاتر از اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت قرار گیرد، احتمال بروز روند نزولی پیش‌بینی می‌شود.

دو الگوی معاملاتی مهم در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی مهم در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود دارد:

  1. صلیب مرگ (Death Cross)
  2. صلیب طلایی (Golden Cross)
دو الگوی معاملاتی مهم در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

صلیب مرگ (Death Cross)

الگوی صلیب مرگ زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و از آن عبور کند. این اتفاق به عنوان سیگنالی برای آغاز روند نزولی در نظر گرفته می‌شود که باعث می‌شود ضررهای بیشتری را ذخیره نماید. لازم به یادآوری است که در معاملات دو طرفه، هم از ذخیره سود، و هم از ذخیره ضرر، می‌توان به درآمد رسید!

صلیب طلایی (Golden Cross)

این الگو زمانی ایجاد می‌شود که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته شود، که این مساله نشان‌دهنده تقویت حجم بالای معاملات بوده و افزایش سود حاصل از انجام معاملات است.

آموزش 0 تا 100 اندیکاتور استوکاستیک

مشاهده مقاله

مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) حساسیتی است که هر یک از آنها نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبات نشان می‌دهند. در حالی که اندیکاتور EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، اندیکاتور SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

این دو میانگین متحرک با یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو برای هموارسازی نوسانات قیمت توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. از آن جا که اندیکاتور EMA وزن بیشتری را با داده‌های اخیر می‌دهد، در مقایسه با اندیکاتور SMA، واکنش بیشتری را نسبت به آخرین تغییرات قیمت نشان می‌دهد. به همین دلیل است که نتایج حاصل از اندیکاتور EMA با تاخیر کمتری به دست می‌آیند و در نتیجه، بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار دارد.

میانگین متحرک نمایی متداول شامل میانگین‌های کوتاه‌مدت 12 و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه بیشتر برای نشان دادن روندهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی

سخن آخر

اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده توسط بسیاری از معامله گران استفاده می‌شود. میانگین متحرک ساده می‌تواند در تشخیص جهت روند کمک بسیار زیادی برای معامله‌گران و تحلیلگران باشد. علاوه بر تشخیص روند، اندیکاتور SMA در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند بسیار مفید باشد.

لازم به یادآوری است که اندیکاتور میانگین متحرک در حالت کلی با تاخیر عمل می‌کند و در زمان معامله، نمی‌توانیم نقطه ورود خوبی را با استفاده از این اندیکاتور پیدا کنیم.

با توجه به این که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، لازم است تا برای به دست آوردن نتیجه‌ای مثبت، از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بهره ببریم.

سوالات متداول

تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور EMA) چیست؟

تفاوت اصلی بین اندیکاتورهای EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهند. در حالی که اندیکاتور SMA به صورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می‌کند، اندیکاتور EMA به داده‌های فعلی وزن بیشتری می‌دهد.

نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت است؟

هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روندی نزولی هستیم و هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی خواهیم بود.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

به صورت کلی، میانگین متحرک ساده (SMA) جز اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت است. به همین دلیل، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار مورد استفاده قرار گیرد.

پست قبلی

آموزش اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

پست‌ بعدی

حجم معاملات در بورس به چه معناست ؟ و علت اصلی اهمیت آن در بازار بورس

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

193
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوها

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

20
پست‌ بعدی
منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

حجم معاملات در بورس به چه معناست ؟ و علت اصلی اهمیت آن در بازار بورس

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
4 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mehdi rezaii
mehdi rezaii
3 ماه قبل

میانگین متحرک ساده به غیر از از این چنتا موردی که گفتید کاربرد دیگه ای هم داره؟

0
پاسخ
PCM Responding Manager
PCM Responding Manager
پاسخ به  mehdi rezaii
3 ماه قبل

سلام سپاس از همراهی شما
در مقاله به تمامی کاربردهای میانگین متحرک ساده اشاره شده.

0
پاسخ
mehdi rezaii
mehdi rezaii
پاسخ به  PCM Responding Manager
2 ماه قبل

کدوکمشون بیشتر استفاده میشه ساده یا میانگین؟

0
پاسخ
PCM Responding Manager
PCM Responding Manager
پاسخ به  mehdi rezaii
2 ماه قبل

میانگین متحرک نمایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره

0
پاسخ

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    51 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 20 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    42 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 17 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی
  • الگوریتم اثبات تاریخ (proof of history) چیست؟ + نحوه عملکرد POH در شبکه سولانا

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
منظور از رگوله چیست؟

منظور از رگوله چیست و چرا بروکر باید رگوله باشد؟

5
ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

آخرین مقالات

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz