اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اندیکاتور EMA چیست؟ میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می‌شود؟ بهترین تنظیمات اندیکاتور ema کدام است؟ تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چه مواردی هستند؟

اندیکاتورها در دنیای معاملات مالی ابزارهای بسیار مهمی هستند که به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری درباره خرید یا فروش دارایی‌های خود بگیرند. یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، مهم و مورد توجه در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، EMA یا میانگین متحرک نمایی است که توانسته به تریدرها و سرمایه‌گذاران اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد.

این شاخص با استفاده از روش‌های پیچیده محاسبه می‌شود و به تطبیق سری زمانی بازار واکنش نشان می‌دهد. در این مقاله، ما به بررسی عمیق‌تر EMA و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بررسی می‌کنیم تا به شما در اتخاذ تصمیمات بهتر در معاملات خود کمک کرده باشیم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال استفاده زیادی از آن می‌شود، شاخص میانگین متحرک نمایی یا EMA نام دارد که مخفف عبارت Exponential Moving Average است. همچنین یکی از انواع میانگین‌های متحرک است که خصوصیات اصلی این دسته از میانگین‌ها را در خود دارد. اما آنچه که این اندیکاتور را از سایر میانگین‌های متحرک متمایز می‌سازد، کند نبودن آن در برابر تغییرات قیمت است.

در اندیکاتور EMA داده‌های جدیدتر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی اگر بخواهیم داده‌های ۳۰ روز قبل را بررسی کنیم، داده‌های روز ۲۵ تا ۳۰‌ مهم‌تر از داده‌های قیمتی در روزهای اول تا پنجم هستند. قیمت دارایی‌های مختلف در طول زمان تغییر می‌کند و این اندیکاتور این تغییرات را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین کاربردهای زیادی دارد و به کمک آن، می‌توانیم سیگنال‌های زیادی به دست بیاوریم. میانگین متحرک یکی از انواع میانگین‌های وزنی یا همان WMA‌ به شمار می‌رود. زمانی که با فرمول آن آشنا شویم، سازوکار آن را بهتر می‌توانیم درک کنیم.

چرا استفاده از اندیکاتور EMA مهم است؟

خصوصیت مهم میانگین متحرک نمایی (EMA) که همان کاهش تاخیر است، موجب تشخیص بهتر بازگشت قیمت می‌شود. این مسئله ما را قادر می‌سازد تا نقاط ورود و خروج بهتری را به دست بیاوریم که باعث کسب سودهای بیشتر و ضررهای کمتر می‌شود. اما کاهش تاخیر تنها تاثیرات مثبت ندارد و ممکن است برخی اثرات جانبی منفی نیز به دنبال داشته باشد.

در واقع، درست است که این کاهش عامل تاخیر و سریع شدن واکنش می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد، اما گاهی هم امکان دارد باعث زیان معامله‌گران شود. بنابراین، بهتر است این ابزار را همانند سایر اندیکاتورها با انواع استراتژی معاملاتی مثل تحلیل بنیادی یا پرایس اکشن ترکیب کنیم.

معمولا زمانی که بازار روندی مشخص دارد، بهتر می‌توانیم از EMA جواب بگیریم. زمانی که روند صعودی است، خط اندیکاتور نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد اما در بازارهای نزولی، شیب خط اندیکاتور EMA نزولی است. از این اندیکاتور، برای تشخیص معکوس شدن روند نیز استفاده می‌کنیم. زمانی که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و سپس روند معکوس می‌شود، می‌توانیم این تغییر را در نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی مشاهده کنیم که از یک میله قیمت به میله بعدی کاهش می‌یابد.

این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که خط اندیکاتور صاف و نرخ تغییر صفر شود. با این حال، از آنجا که این اندیکاتور از بازار عقب است، احتمالا روند از قبل معکوس شده و ما دیرتر این مسئله را متوجه می‌شویم. به همین دلیل است که معمولا کاهش مستمر در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی را نشانه‌ای برای تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور EMA

برای درک بهتر سازوکار EMA و نحوه کار با آن، بهتر است با فرمول آن آشنا شویم. در این فرمول، EMA_Today به میانگین متحرک نمایی امروز و EMA_Yesterday به میانگین متحرک نمایی دیروز اشاره می‌کند. Smoothing نیز اشاره به هموارسازی دارد. بر خلاف ظاهر پیچیده‌ای که این فرمول دارد، محاسبه آن ساده است.

برای محاسبه فرمول اندیکاتور EMA، ابتدا لازم است تا میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم. علاوه بر این، باید از همان ابتدا، یک دوره زمانی مشخص را انتخاب کنیم و محاسبات‌ خود را در آن دوره انجام دهیم. پس از آن، باید قیمت‌های پایانی را در همین دوره با هم جمع کرده و بر تعداد دوره زمانی تقسیم کنیم.

به عنوان مثال، اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده 20 روزه را محاسبه نماییم، ابتدا باید، قیمت‌های پایانی 20 روز اخیر را با هم جمع کرده و سپس، حاصل آن را بر عدد 20 تقسیم کنیم. در اینجا، لازم است تا ضریب فزاینده وزن‌دهی EMA را محاسبه کنیم. برای محاسبه این ضریب، باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

ضریب فزاینده وزن‌دهی = (۱+ بازه ی زمانی مشخص شده) ÷ ۲

برای مثال، اگر دوره‌ مورد نظر ما ۲۰ روزه باشد، ضریب وزن‌دهی برای مووینگ اوریج برابر است با ۲ ÷ (۱+۲۰) که حاصل آن ۰.۰۹۵۲ می‌شود. آخرین مرحله محاسبه فرمول اندیکاتور EMA هم از طریق فرمول زیر انجام می‌شود:

EMA روز قبل + ضریب فزاینده × [ (EMA روز قبل – قیمت نهایی) ]

در این مثال، در دوره زمانی 20 روزه، ضریب 9.52 درصدی در مورد داده‌ها اعمال می‌شود.

تفاوت اندیکاتور EMA و SMA‌

هم میانگین متحرک نمایی (EMA) و هم میانگین متحرک ساده (SMA) از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند. این دو اندیکاتور شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند، اما با این همه، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. به همین دلیل است که اگر از این دو اندیکاتور برای تحلیل یک سهم واحد و مشخص استفاده کنیم، نتایج مختلفی به دست می‌آوریم. در اینجا، به تعدادی از تفاوت‌های میانگین متحرک ساده و نمایی اشاره می‌کنیم:

• وزن داده‌ها: در EMA، داده‌های اخیر وزن بیشتری دارند، اما در SMA، وزن تمام داده‌ها یکسان است.
• سرعت واکنش: واکنش EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر از SMA است. این ویژگی موجب می‌شود که این اندیکاتور مسیر حرکت خود را در مقایسه با اندیکاتور SMA، زودتر تغییر دهد.
• دقت زمانی: تحلیل‌گران معمولا هر دو میانگین را به شکلی یکسان تفسیر کرده و از آن‌ها برای هموارسازی نوسان‌های قیمتی استفاده می‌کنند. با این وجود، چون واکنش به تغییرات اخیر قیمتی در اندیکاتور EMA سریع‌تر انجام می‌شود، نتایج حاصل از آن با دقت زمانی بالاتری همراه هستند.
• کاربرد: معمولا از SMA به دلیل کندتر بودنش، بیشتر در بازارهای پرنوسان استفاده می‌شود. دریافت سیگنال با EMA‌ در چنین بازاری احتمالا به پیدا کردن نقاط ورود و خروج اشتباه منجر می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان گفت کدام یک از این دو اندیکاتور بهتر است. با وجودی که SMA سیگنال‌های نادرست کمتری صادر می‌کند، در مقابل سیگنال‌های ورود را نیز هنگامی صادر می‌کند که موقعیت از دست رفته است. استفاده از این اندیکاتور به خود شما و همچنین بازاری که در آن معامله می‌کنید، بستگی دارد.

کاربرد اندیکاتور EMA‌ چیست؟

به طور کلی، از این اندیکاتور معمولا برای دو منظور زیر استفاده می‌شود:

• شناسایی روند

در تحلیل تکنیکال، خط روند از اهمیت بالایی برخوردار است که با استفاده از اندیکاتور EMA، به راحتی می‌توانیم آن را رسم کنیم. زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد و در نمودار شمعی، کندل‌ها تمایل به ماندن در بالای خط میانگین داشته باشند، متوجه می‌شویم که روند کلی سهم صعودی است. در مقابل، در صورتی که قیمت‌ها تمایل به حرکت در زیر Moving Average را داشته باشند، روند نزولی است.

با این حال، دریافت سیگنال با استفاده از میانگین متحرک نمایی چندان ساده نیست. سیگنال‌‌های اشتباه ممکن است به راحتی بسیاری از معامله‌گران را فریب دهند. به همین دلیل و به منظور پیشگیری از این اتفاق، معامله‌گران معمولا با اتخاذ استراتژی ترکیبی، از دو یا سه میانگین متحرک به صورت هم‌زمان و با دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند.

• سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور EMA که در این آموزش حتما باید به آن اشاره کنیم، به سطوح حمایت و مقاومت مربوط می‌شود. بسیار جالب است که میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نقش بازی کند. همان‌طور که میانگین متحرک داده‌های قبلی را دریافت می‌کند، با گذشت زمان، نتیجه را روی نمودار ترسیم می‌کند.

ممکن است شیب خط میانگین متحرک، درست مثل حمایت و مقاومت داینامیک، کم یا زیاد شود. به خاطر وابسته بودن به قیمت، اندیکاتور EMA با هر تغییری در قیمت سهم، تغییر خواهد کرد. هر چه قیمت واکنش‌های بیشتری نسبت به میانگین متحرک داشته باشد، سطوح حمایت و مقاومت ما از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

برای مثال، زمانی که این اندیکاتور نقش حمایتی دارد، هر بار قیمت به آن برخورد می‌کند، برمی‌گردد و این خط مانع از ریزش آن می‌شود. در مورد سطح مقاومت نیز همین مسئله روی می‌دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور EMA

اندیکاتور EMA‌ از تمام مزایایی که سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک دارند، برخوردار است. اما همان‌طور که پیش از این گفتیم، مهم‌ترین مزیت این اندیکاتور این است که می‌تواند واکنش‌های سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان دهد. همین مزیت باعث می‌شود تا کمتر از بازار جا مانده و فرصت‌های معاملاتی خوبی را به دست آوریم.

جالب است که این مزیت مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند. یعنی گاهی امکان دارد به عیب این شاخص تبدیل شود چون می‌تواند باعث ‌شود سیگنال‌های نادرست و اشتباهی صادر شود.

برای مثال، در شرایطی که با کاهش ناگهانی قیمت مواجه می‌شویم، ممکن است اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به سرعت سیگنال فروش صادر کند. با این حال، این کاهش ناگهانی چیزی نیست جز یک اصلاح قیمت جزئی. در این شرایط، میانگین متحرک ساده (SMA) عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

اِشکال دیگری که به این اندیکاتور وارد می‌شود، این است که روی داده‌های اخیر تمرکز بیشتری داشته و اهمیت بیشتری را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. این مسئله موجب سوگیری‌های شناختی در هنگام معامله شده که باعث می‌شود نتایج آنقدر که لازم است، درست نباشند. مهم‌ترین تاثیر آن ممکن است سوگیری تازه گرایی یا تمرکز بر آخرین اطلاعات (Recency Bias) باشد.

مسئله‌ دیگر به بازار کارا (Efficient-market hypothesis) مربوط می‌شود. بر اساس نظریه بازار کارا، قیمت‌ها همه‌ چیز را نشان می‌دهند. پس اگر این فرضیه را بپذیریم، دیگر ابزاری مانند میانگین متحرک که بر اساس داده‌های تاریخی تشکیل می‌شود، اهمیتی برای ما نخواهد داشت.

ترکیب اندیکاتور EMA با سایر اندیکاتورها

از ترکیب میانگین متحرک‌ها با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌توانیم به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده نماییم. دو مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های ترکیبی شامل تقاطع میانگین متحرک‌ها (EMA Cross) و ترکیب EMA با MACD است. به غیر از دو مورد گفته شده، می‌توانیم از میانگین متحرک نمایی در ترکیب با سایر اندیکاتورها، نظیر RSI و استوکاستیک نیز استفاده کنیم.

1. استراتژی تقاطع اندیکاتور EMA

همانطور که پیش از این گفته شد، از تقاطع میانگین متحرک‌ها می‌توانیم برای تشخیص روند‌ها استفاده کنیم. با تشخیص درست روند، می‌توانیم وارد معامله شده و سود کسب کنیم. برای این کار، می‌توانیم از دو یا چند میانگین متحرک نمایی استفاده کنیم. در صورتی‌که میانگین متحرک‌های با دوره کوتاه، سایر میانگین متحرک‌ها را رو به بالا قطع کنند، سیگنال خرید ارسال می‌شود.

برای ارسال سیگنال فروش، روندی خلاف این باید اتفاق بیفتد، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره کوتاه از سمت بالا میانگین متحرک با طول دوره بلند را قطع کند. هر چه شیب میانگین‌ها در هنگام قطع کردن یکدیگر تندتر باشد، روند از قدرت بیشتری برخوردار است. در تصویر زیر، نمودار ارز دیجیتال ترون را مشاهده می‌کنیم که سه میانگین متحرک 10، 20 و 30 روزه به آن اضافه شده است. همان‌طور که مشخص است، با استفاده از تقاطع این سه اندیکاتور EMA، می‌توانیم سیگنال‌های ورود و خروج به معامله را دریافت کنیم.

2. استراتژی اندیکاتور EMA و MACD

مکدی یکی از پرکاربردترین اسیلاتورها در بازارهای مالی است. اندیکاتور مکدی (MACD) به تنهایی قادر به صادر کردن سیگنال خرید و فروش است، اما از آنجا که معامله با یک اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، از ترکیب آن با تقاطع مووینگ اوریج‌ها به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود.

در این استراتژی، دو میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نمودار اضافه می‌شوند. هرگاه که مکدی سیگنال خرید یا فروش صادر نماید، صبر می‌کنیم تا اندیکاتور EMA نیز این سیگنال‌ها را تایید کند. در صورت تایید، می‌توانیم وارد معامله شویم.

در تصویر زیر، نمودار رمز ارز اتریوم را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک و مکدی به آن اضافه شده است. همان‌طور که مشخص است، در سمت چپ و راست نمودار، مکدی سیگنال نزولی و صعودی برای بازار صادر کرده و پس از مدتی، میانگین متحرک نمایی سیگنال را تایید کرده است. بنابراین، در این دو ناحیه می‌توانیم وارد معامله شویم. در وسط نمودار، با وجود اینکه سیگنال توسط اندیکاتور مکدی صادر شده، اما چون مووینگ اوریج آن را تایید نکرده، ورود به معامله توصیه نمی‌شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور EMA

در این قسمت، با بهترین تنظیمات اندیکاتور EMA آشنا می‌شویم. ابتدا، باید ببینیم آیا دیدگاه‌ ما بلندمدت است یا می‌خواهیم در معاملات روزانه شرکت کنیم. سپس، بر همین اساس، دوره زمانی مناسب را انتخاب می‌کنیم. علاوه بر این، باید مشخص کنیم هدف ما از استفاده از EMA چیست؟

1. بهترین دوره زمانی معاملات روزانه

اگر بخواهیم معاملات روزانه انجام دهیم و در کوتاه‌مدت معامله کنیم، باید یک میانگین متحرک سریع‌تر را انتخاب نماییم. با این کار تغییرات قیمتی سریع‌تر روی نمودار تاثیر می‌گذارند. بنابراین، بهتر است از دوره‌های زمانی زیر استفاده نماییم:

• ۹ یا ۱۰‌ روزه: این بازه زمانی را می‌توان محبوب‌ترین بازه برای معامله‌گران کوتاه مدت در نظر گرفت. در این شیوه، معمولا عدد ۹ بیشتر از عدد ۱۰ استفاده می‌شود.
• ۲۱ روزه: این دوره زمانی را می‌توانیم به نوعی به عنوان میان‌مدت در نظر بگیریم. این دوره زمانی عملکرد دقیق‌تری دارد و افرادی که می‌خواهند از سوار شدن بر امواج سهام سود کسب کنند، معمولا تحلیل‌های خود را در این دوره زمانی انجام می‌دهند.
• ۵۰ روزه: ما می‌توانیم معاملات کوتاه‌مدت نیز انجام دهیم اما دوره اندیکاتور EMA را ۵۰ روزه در نظر بگیریم. این مسئله هم به استراتژی ما و هم به نوع سهم بستگی دارد.

2. بهترین دوره زمانی در استراتژی بلند مدت

بهترین دوره زمانی در استراتژی میان‌مدت و بلند‌مدت شامل موارد زیر است:

• 50 روزه: این دوره محدوده‌ استانداردیست که در معاملات بلندمدت امتحان خود را پس داده است. از آنجا که این دوره زمانی یک نقطه تعادلی محسوب می‌شود، هم در استراتژی بلند‌مدت و هم در میان‌مدت کاربرد دارد.
• ۱۰۰ روزه: معمولا اعداد رُند واکنش‌های زیادی را به دنبال خود دارند. این مسئله به ویژه در بازه زمانی ۱۰۰ روزه بیشتر به نظر می‌رسد. این دوره زمانی به طور خاص، با چارچوب‌های روزانه و هفتگی و با توجه به واکنش‌هایی که به خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد، سازگاری خوبی دارد.
• ۲۰۰ – ۲۵۰ روزه: در این دوره نیز واکنش‌های زیادی به اعداد رند نشان داده می‌شود. معمولا از میانگین متحرک ۲۵۰‌ روزه در نمودارهای روزانه استفاده می‌کنند. هدف از این کار بررسی رفتار سهم در بازه زمانی یک‌ ساله است.

نکاتی درمورد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

در مورد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، باید چند نکته را در نظر داشته باشیم:

• هدف از یادگیری این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال این است که بتوانیم به صورتی کارآمد از آن استفاده کنیم.
• معامله‌گران در کوتاه مدت، معمولا از دوره‌های ۱۲ و ۱۶ روزه را استفاده می‌کنند.
• EMA از آن جهت از اهمیت زیادی برخوردار است که در ساخت و توسعه اندیکاتورهای مهم دیگری نظیر مکدی (MACD) و همچنین، اسیلاتور PPO مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• با استفاده از دو اندیکاتور EMA با دوره‌های ۲۰۰ و ۵۰ روزه، می‌توانیم سیگنال‌‌های معاملاتی مفیدی دریافت کنیم.
• معمولاً، میانگین‌های متحرک از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. یعنی این ابزارها حرکت بازار را تایید کرده و قدرت روند را نشان می‌دهند. همچنین، اعتبار بازار نیز با استفاده از این اندیکاتور ارزیابی می‌شود.
• گاهی اوقات ممکن است مسیر میانگین متحرک به دلیل تغییرات بزرگ و عمده در بازار تغییر کند، اما سیگنال آن با تاخیر صادر شود. این مسئله موجب از دست رفتن برخی از فرصت‌های معاملاتی خوب می‌شود. اما در آموزش میانگین متحرک نمایی خواهیم فهمید در مقایسه با سایر مووینگ اوریج‌ها، این اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیک‌تر است که همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.

میانگین متحرک نمایی دوگانه یا DEMA چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) در سال ۱۹۹۴ توسط شخصی به نام پاتریک مالوی (Patrick Mulloy) به بازارهای مالی معرفی شد. در این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک نمایی استفاده شده است. هدف از استفاده از آن حذف تاخیرهای موجود است چون عامل تاخیر باعث می‌شود سیگنال‌ها به موقع دریافت نشوند. مانند دیگر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کاربرد بهتری دارد.

زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها قرار می‌گیرد، می‌توانیم روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین حاکی از بروز روند نزولی است. تقاطع اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توانیم به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کنیم.

فرمول محاسبه اندیکاتور DEMA

ابتدا، لازم است تا دوره زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنیم. پس از آن، باید اندیکاتور EMA را در این دوره زمانی محاسبه کنیم. عدد حاصل EMA_N نامیده می‌شود که باید آن را در عدد 2 ضرب کنیم. سپس، میانگین تعدیل شده را از آن کم می‌کنیم. تمام این مراحل در فرمول زیر دیده می‌شوند.

نکاتی در خصوص DEMA

در این قسمت، به نکاتی مهم درمورد اندیکاتور DEMA اشاره می‌کنیم:

• نسبت به سایر انواع میانگین متحرک، این اندیکاتور واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد.
• اگر قصد داشته باشیم از این اندیکاتور در معاملات خود استفاده کنیم، بهتر است تغییرات لازم را با توجه به استراتژی‌های خود در آن پیاده کنیم.
• هر چه دوره‌های زمانی بزرگ‌تر شوند (مثلا ۱۰۰ روزه)، این میانگین‌ها واکنش‌هایی کندتر از خود نشان می‌دهند. دوره‌های کوتاه‌تر واکنش‌های سریع‌تری را به همراه دارند اما در مقابل، سیگنال‌ها اعتبار کمتری خواهند داشت.
• معامله‌گران روزانه یا کوتاه‌مدت معمولا بیشتر از این اندیکاتورها استفاده می‌نمایند.
• تقاطع بین چند اندیکاتور DEMA می‌تواند سیگنال‌های مفیدی را حاصل کند.
• این ابزار بیشتر در بازارهای روندی کاربرد دارد و در بازار رِنج چندان قابل استفاده نیست.

کاربردهای اندیکاتور DEMA

اندیکاتور DEMA می‌تواند برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا، به دو کاربرد مهم آن اشاره می‌کنیم:

• تشخیص آغاز یا پایان روند:
  از میانگین متحرک نمایی دوگانه می‌توانیم در تشخیص آغاز یا پایان روندها استفاده کنیم. زمانی که نمودار قیمت از این میانگین عبور می‌کند، می‌توانیم حدس بزنیم که روند نزولی در حال پایان است. در حقیقت، زمانی که نمودار قیمت این اندیکاتور را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک روند صعودی آغاز شود. زمانی هم که این تقاطع از بالا به پایین باشد، در انتظار شروع روندی نزولی خواهیم بود.
• استفاده از چند اندیکاتور DEMA:
  با استفاده از چند DEMA با دوره‌های زمانی مختلف، می‌توانیم استراتژی‌های معاملاتی بسیار خوبی را اجرا کنیم. تقاطع بین این خطوط سیگنال‌های معاملاتی را صادر می‌کند. برای مثال، معامله‌گر ممکن است از دو میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازه‌های ۲۰ و ۵۰ روزه استفاده نماید. تقاطع این دو میانگین می‌تواند یک موقعیت معاملاتی خرید را حاصل کند. معامله‌گران می‌توانند از این میانگین‌ها به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند. البته به خاطر سرعت واکنش در برابر قیمت، این محدوده‌ها ممکن است عملکرد چندان موثری نیز نداشته باشند.

تفاوت بین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه و سه گانه

علاوه بر DEMA، اندیکاتور دیگری با نام میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average یا TEMA) نیز داریم. در DEMA، از میانگین متحرک قبلی برای انجام محاسبات استفاده می‌کنیم اما در TEMA، محاسبات‌ ما اندکی پیچیده‌تر است. این اندیکاتور حاصل دو میانگین متحرک قبلی است و در مقایسه با DEMA‌ تاخیر کمتری دارد.