آنچه در این مقاله می خوانید
همبستگی جفت ارزها چیست؟ آیا تا به حال واژه Correlation of currency pairs را شنیدهاید؟ یکی از شاخصهایی که معامله گران میتوانند از طریق آن برای پیش بینی بهتر قیمتها اقدام کنند، همبستگی جفت ارزها میباشد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی کامل این موضوع بپردازیم و با اندیکاتورها، استراتژیها و جدول همبستگی جفتهای ارزی آشنا شویم.
منظور از همبستگی جفت ارزها چیست؟
یکی از مفاهیمی که در بازار جفت ارزها مطرح میشود، همبستگی آنها است که میتوان چنین چیزی را در بازار فارکس نیز مشاهده کرد. قبل از اینکه بخواهید برای معامله در این پلتفرم اقدام کنید، بد نیست با مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس آشنا شوید. در این خصوص میتوان گفت:
- همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی با عنوان correlation شناخته میشود، پارامتری است که نشان میدهد پیوستگی جفت ارزها و همزمانی آنها به چه شکل میباشد.
شما میتوانید براساس این پارامتر بفهمید که چطور دو جفت ارز در فارکس به طور مشابه نوسان دارند؛ مثلا اگر این پارامتر مثبتتر باشد، میتوانید انتظار داشته باشید که تغییرات دو ارز بسیار شبیه هم هستند و یا بالعکس، اگر این پارامتر منفیتر باشد، دو جفت ارز رفتار مشابهی ندارند. بنابراین تا اینجا فهمیدیم که همبستگی اشاره به میزان حرکت قیمت دو جفت ارز نسبت به یکدیگر دارد.
همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس این امکان را برای شما فراهم میسازد که بتوانید در معاملات خود، روند پیشرو را برطبق دیگر ارزها، بهتر تحلیل کنید. در نتیجه پروفیت یا سود بیشتری را بدست خواهید آورد. برای سنجش میزان همبستگی بین جفت ارزها در فارکس، یک رنج عددی از ضرایب -1 تا +1 در نظر گرفته شده است.
- ضریب همبستگی +1 بدان معناست که جفت ارزها در هماهنگی کامل با یکدیگر حرکت میکنند. مثلا قیمت تتر و دلار.
- ضریب همبستگی 0 بدین معنا میباشد که رابطهای قابل تشخیص میان جفت ارزها وجود ندارد.
- ضریب همبستگی -1 بدان معنا است که جفت ارزها در جهتهای کاملا مخالف هم حرکت مینمایند.
آموزش همبستگی جفت ارزها چه مزیت هایی دارد؟
یکی از سوالاتی که ممکن است برای شما هم مطرح شود این است که آموزش همبستگی جفت ارزها، چه مزیتهایی را به همراه خواهد داشت؟ در این خصوص میتوان به چند مورد زیر اشاره نمود که عبارتند از:
- آسانتر شدن تحلیل جفت ارزها: یکی از مزیتهای خوبی که یادگیری این مبحث برای شما خواهد داشت، تسهیل تحلیل و آنالیز بازار است. شما میتوانید با تشخیص میزان همبستگی جفتهای ارزی، به رابطهای که آنها بر یکدیگر میگذارند پی برده و از این طریق، پیش بینی خود را تا حدی آسانتر کنید.
- کاهش ریسک تجاری: فرض کنید شما به عنوان یک تاجر فعالیت میکنید. در این حالت با فهم همبستگی جفت ارزها و کامودیتی ها میتوانید تجارت خود در حوزههای مختلف را با ریسک کمتری پیش ببرید.
- تشخیص فرصتهای بیشتر: مورد دیگری که میتوان در این قسمت به آن اشاره کرد، پیدا کردن فرصتهای معاملاتی بیشتر است. در این حالت شما میتوانید اندیکاتورهای مرتبط به این پارامتر را نیز در تحلیلهای خود، جای داده و نقاط ورود و خروج را بهتر از گذشته تشخیص دهید.
- متنوعتر کردن پرتفوی: همبستگی منفی بدین معناست که دو جفت ارز در یک راستا و روند قرار ندارند. در نتیجه شما میتوانید از این طریق، روی جفت ارزهایی که در روندهای منفی هم در حرکت هستند، سرمایه گذاری کنید. این موضوع میتواند پرتفوی شما را متنوعتر کرده و ریسک ضرر را کاهش دهد.
- کمک به استراتژیها: همانطور که میدانید، استراتژیها و اندیکاتورها، تنها ابزارهای معاملاتی هستند. شما باید تا حد ممکن و با بررسی جنبههای مختلف و استفاده از ابزارهای گوناگون، نتیجه این استراتژیها را تایید کنید. آموزش همبستگیها میتواند در انجام این کار به شما کمک کند.
عوامل موثر بر همبستگی جفت ارزها کدامند؟
قبل از اینکه به بررسی جدول همبستگی ارزهای مختلف بپردازیم، بد نیست عوامل موثر بر همبستگی جفت ارزها را درک کنید. در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمود که عبارتند از:
- شاخصهای اقتصادی: یکی از پارامترهایی که به طور کلی بر همبستگی جفتهای ارزی تاثیر میگذارد، فاکتورهای اقتصادی است؛ مثلا نرخ بهره فارکس یا تورم میتوانند این همبستگیها را در ارزهای مختلف، با تغییراتی روبه رو کنند. به همین خاطر است که معامله گران باید بر مهارت تحلیل فاندامنتال تسلط داشته و شاخصهای کلیدی اقتصادی را زیر نظر بگیرند.
- رویدادهای ژئوپلیتیک: یکی دیگر از مواردی که بر همبستگی بین جفت ارزها موثر است، اتفاقات ژئوپلیتیکی است که وقوع آنها غیر قابل انکار میباشد؛ مثلا اختلافات تجاری یا تنشهای منطقهای که بین کشورها رخ میدهند. البته این موضوع در نقاط مختلف جهان متفاوت میباشد.
- جریانهای سرمایه گذاری: بدیهی است که تغییرات در جریانهای سرمایه گذاری و یا ترجیحاتی که سرمایه گذاران دارند، میتوانند همبستگی های ارزها را تحت تاثیر قرار دهند.
- احساسات بازار: در نهایت موارد دیگری که میتوان در این قسمت بیان کرد عبارتند از: انتظارات، احساسات و توقعات تریدرها که بر عملکرد و رفتار آنها تاثیر میگذارند. در نتیجه شاهد تغییر یافتن منحنیهای رمزارزها بوده و همبستگیها متفاوت خواهند بود. اگر یک تریدر یا سرمایه گذار حرفهای هستید، حتما نیم نگاهی به شاخصهای احساسات بازار خواهید داشت.
معرفی جدول همبستگی جفت ارزها
یکی از دادههایی که در همبستگی ارزها میتواند به روند تحلیل شما کمک کند، جدول همبستگی جفت ارزها است. در این حالت شما میتوانید از این جدول برای بررسی ارتباط میان جفت ارزهای مختلف استفاده کنید. البته این جدول بر حسب درصد نمایش داده شده و شما میتوانید آن را به بازه -1 تا 1 نیز تبدیل نمایید.
نکته: بهتر است همبستگی بین جفت ارزها به صورت دورهای بازنگری شده و محاسبه شود. شما میتوانید از اندیکاتورها و یا سایتهایی که این کار را میکنند، استفاده نمایید.
در جدول زیر، نمونهای از جدول همبستگی جفت ارزها را برای شما آوردهایم:
|
جفت ارز |
AUD/CAD |
AUD/JPY |
EUR/JPY |
EUR/USD |
GBP/JPY |
GBP/USD |
|
GBP/USD |
46.2% |
-52.3% |
20.5% |
96.1% |
91.2% |
100% |
|
GBP/SGD |
39.7% |
-57.6% |
18% |
93.2% |
91.3% |
98.8% |
|
EUR/USD |
51.6% |
-46% |
39.1% |
100% |
88.4% |
96.1% |
|
GBP/JPY |
43.9% |
-41.2% |
48.3% |
88.4% |
100% |
91.2% |
|
EUR/SGD |
42.2% |
-50.5% |
46.8% |
96.3% |
85.5% |
90.1% |
|
GBP/CAD |
64.1% |
-68.4% |
31.9% |
86.1% |
87.1% |
88.5% |
استفاده از این جدول میتواند به شما کمک کند تا درک کنید که روند قیمتها در جفت ارزهای مختلف تا چه حدی به همدیگر شبیه هستند. سپس میتوانید از این طریق، بفهمید که کدام جفت ارزها در چه مسیرهایی میتوانند حرکت کنند.
توجه نمایید که بازه زمانی برای بررسی همبستگی نیز مهم است؛ مثلا بازه زمانی کوتاه مدت که شامل 1 روز تا 1 هفته میشود، صرفا برای کسانی مناسب میباشد که تریدهای کوتاه مدت را انجام میدهند. انتخاب بازه زمانی وابسته به سبک معاملاتی شما میباشد. شما میتوانید برای جفت ارزهای اگزوتیک که شامل موارد مختلفی میشوند، با جستجوی نام آنها، همبستگیشان را با ارزهای اصلی مانند دلار بیابید.
بررسی همبستگی در جفت ارزها با طلا
یکی دیگر از مواردی که بهتر است در معاملات خود مدنظر قرار دهید، همبستگی جفت ارزها با طلا میباشد. در این حالت میتوان به موارد زیر اشاره نمود که عبارتند از:
- همبستگی طلا با دلار: به طور کلی، همبستگی این دو با یکدیگر معکوس میباشد؛ بدین معنا که با افزایش ارزش دلار، طلا ارزانتر میشود. یک نمونه از چنین ارتباطی را میتوان در زمان وقوع جنگها دانست که منجر به پایین آمدن ارزهای کشورها و هدایت سرمایهها به سمت طلا میگردد.
- همبستگی AUD/USD با طلا: رنج همبستگی در این مورد مثبت بوده و شاهد روندهای مشابه افزایشی یا کاهشی هستیم. علتی که باعث شده تا ضریب همبستگی مثبت شود، قرار گرفتن دلار در مخرج جفت ارز میباشد. جالب است بدانید که همبستگی این جفت ارز با طلا، در سطوح بالایی (معمولا 80%) قرار دارد.
- همبستگی CHF/USD با طلا: در این مورد نیز ضریب همبستگی مثبت بوده و رابطه مستقیم دارد. مثلا اگر طلا رشد کند، شاهد افزایش قیمت فرانک سوئیس هستیم. برای CHF/USD، چون دلار در مخرج قرار دارد، طلا با آن نسبت عکس خواهد داشت و منجر به ضریب مثبت همبستگی میشود.
- همبستگی ین ژاپن با طلا: در این مورد نمیتوان به طور قطع نظر داد؛ چون همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. به همین خاطر شما باید پارامترهای دیگر اقتصادی را مدنظر قرار دهید.
در حالت کلی، همبستگی طلا با جفت ارزهایی که دارای ارز دلار در مخرج هستند، مثبت میباشد.
معرفی اندیکاتور همبستگی جفت ارزها که باید بدانید
یکی از راه حلهایی که میتوانید همبستگی را متوجه شوید، استفاده از اندیکاتور همبستگی جفت ارزها میباشد. در این حالت میتوانید از راهنمای زیر برای استفاده از اندیکاتور مزبور استفاده نمایید:
- ابتدا به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
- حال باید از قسمت Indicators، عبارت Correlation Coefficient را انتخاب نمایید. شما میتوانید مخفف این عبارت یعنی CC را نیز بنویسید.
- سپس جفت ارز یا نمادی که میخواهید همبستگی چارت فعلی را با آن مقایسه نمایید، انتخاب کنید.
- حال یک بخش در قسمت زیرین چارت اضافه میشود. شما میتوانید از طریق آن برای مشاهده همبستگی اقدام کنید. مثلا در تصویر زیر، بین چارت (اونس طلا) و نماد بیت کوین، یک همبستگی منفی وجود دارد.
البته اندیکاتورهایی نیز وجود دارند که در سطح اینترنت میتوانید برای دانلود آنها اقدام کرده و آنها را در متاتریدر استفاده نمایید.
استراتژی های همبستگی جفت ارزها چیست؟
اگر قصد استفاده از استراتژی همبستگی جفت ارزها را دارید، میبایست با چند نکته مهم آشنا شوید که عبارتند از:
- ابتدا باید جفت ارزهایی که ضریب همبستگی قدرتمندی دارند را انتخاب نمایید؛ مثلا ضریب آنها بالای 80% مثبت یا منفی باشد. هرچقدر که این عدد بالا باشد، احتمال درست بودن استراتژی و یکسان یا متفاوت بودن روند جفت ارزها بیشتر خواهد شد.
نکته: از آنجایی که ممکن است همبستگی میان جفتهای ارزی در بازههای زمانی مختلف تغییر کند، توصیه میشود تا ضریب همبستگی را مجددا بررسی نمایید.
- توصیه میکنیم در مرحله بعدی، کانالهایی را برای تعیین جهت روند جفت ارزها نیز در نظر بگیرید.
- همچنین شما میتوانید پارامتر دیگر یعنی احساسات تریدرها (تحلیل سنتیمنتال) را نیز در بازار هر دو جفت ارز مشاهده کنید.
- حال میتوانید برای خرید، فروش یا تحلیل بیشتر اقدام نمایید.
نکته: توصیه میشود از این استراتژی در کنار مدیریت ریسک و ابزارهای تحلیلی دیگر استفاده کنید.
