سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

الگوی سوشی رول چیست؟ بهمراه آموزش کامل تحلیل با این الگو

در الگوها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
4
A A
0
الگوی سوشی رول چیست؟
6
اشتراک گذاری ها
26
بازدیدها
اشتراک گذاری

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، الگوی سوشی رول (Sushi Roll) نوعی الگوی نمودار کندل استیک است. نمودارهای کندل استیک نشان‌دهنده اندازه حرکت قیمت با رنگ‌های مختلف هستند. معامله‌گران می‌توانند یک دوره زمانی مشخص را تعیین کنند. یک نمودار کندل استیک در طول مدت زمانی که معامله‌گر تعیین می‌کند، چهار نقطه قیمت (قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را نشان می‌دهد.

بر اساس الگوهای منظمی که به پیش‌بینی جهت کوتاه‌مدت قیمت کمک می‌کنند، معامله‌گران از کندل استیک‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده می‌کنند. اگر الگوی سوشی رول در یک روند غالب ظاهر شود، نشانه آن است که ممکن است در آینده روند معکوس وجود داشته باشد.

چگونه از الگوی سوشی رول در تشخیص بازگشت‌های قیمتی استفاده کنیم؟

استفاده از حرکات قیمتی سهام یا دارایی‌های دیگر می‌تواند سودآور باشد. با این حال، بیشتر معامله‌گران از گیر افتادن در یک بازگشت قیمتی می‌ترسند.

بازگشت قیمتی زمانی ایجاد می‌شود که جهت روند قیمت سهام یا هر دارایی دیگری تغییر کند. دریافت سیگنال‌هایی در مورد بازگشت قیمت به معامله‌گر هشدار می‌دهد که باید از معامله‌اش خارج شود، چون شرایط دیگر مطلوب نیست.

سیگنال‌های بازگشت قیمتی می‌توانند برای شروع معامله‌هایی جدید مورد استفاده قرار گیرند، چون که این بازگشت ممکن است خود شروع روندی تازه باشد.

مارک فیشر در کتابی با عنوان “معامله‌گر منطقی” (The logical trader)، تکنیک‌هایی را برای یافتن نقاط احتمالی قله و کف بازار معرفی کرده است.

با وجودی که تکنیک‌های فیشر نتایجی شبیه به الگوهای نموداری سقف یا کف دوقلو (Double top – double bottom) یا الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) دارند، روش‌های فیشر برای یافتن سریع‌تر سیگنال‌ها کارآمد هستند؛ این سیگنال‌ها در مورد احتمال بازگشت روند کنونی، به معامله‌گر هشدار می‌دهد. یکی از تکنیک‌هایی که فیشر در مورد آن بحث کرده است، الگوی سوشی رول (Sushi roll) است.

با وجودی که الگوی سوشی رول هیچ ربطی به غذا ندارد، اما او این مفهوم را پس از نهار و هنگامی درک کرد که معامله‌گران در مورد ستاپ‌های بازاری (Market setups) صحبت می‌کردند.

الگوی بازگشتی سوشی رول

فیشر الگوی بازگشتی سوشی رول را به‌ صورت ده میله در نمودار تعریف کرده که پنج میله اول، میله‌های درونی (Inside bars)، در یک محدوده از قله‌ها و کف‌ها محصور شده، و پنج میله دوم، میله‌های بیرونی (Outside Bars)، میله‌های اول را با قله‌های بالاتر و کف‌هایی پایین‌تر می‌پوشانند.

این الگو شبیه به الگوی پوشانندهٔ صعودی یا نزولی (Bullish or bearish engulfing pattern) است، و تفاوت آنها در این است که به‌ جای دو میلهٔ ساده، سوشی رول از چند میله تشکیل شده است.

هنگامی که الگوی سوشی رول در یک روند نزولی ایجاد می‌شود، در مورد بازگشت احتمالی قیمت هشدار می‌دهد که نشان‌دهندهٔ پتانسیل خرید و هشداری برای خروج از موقعیت‌های معاملاتی فروش است.

اگر الگوی سوشی رول در طول یک روند صعودی شکل گیرد، معامله‌گران باید از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شده یا به موقعیت‌های معاملاتی فروش وارد شوند.

با وجودی که فیشر الگوی سوشی رول را به‌ صورت یک الگوی پنج تا ده میله‌ای معرفی کرده است، اما نه تعداد این میله‌ها مهم است و نه مدت‌ زمان این میله‌ها تعیین ‌شده‌اند.

هدف اصلی، تشخیص یک الگو است که در آن تعدادی از میله‌ها به‌ صورت میله‌های درونی و تعدادی از آنها به صورت میله‌های بیرونی شکل گرفته‌اند. در زمان استفاده از این تکنیک، ما می‌توانیم از دوره زمانی مورد نظر خود نیز بهره ببریم.

چگونگی معامله با انواع الگوی کنج

مشاهده مقاله

تست الگوی سوشی رول برگشتی

در بین سال‌های 1990 تا 2004، که یک دوره زمانی 14 ساله است، برای تشخیص نقاط برگشتی قیمت در شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite Index)، از الگوی سوشی رول استفاده شد.

با دو برابر کردن دوره زمانی این الگو، و تبدیل آن از یک الگو با ده میله (پنج میله درونی و پنج میله بیرونی)، به یک الگوی بلندمدت‌تر با بیست میله (ده میله درونی و ده میله بیرونی)، تعداد سیگنال‌ها کاهش یافته اما از اعتبار بیشتری برخوردار شدند.

با تشکیل یک نمودار با استفاده از اطلاعات هفتگی بازار، به نحوی که الگو در روز دوشنبه شروع شده و میانگینی از چهار هفته را برای کامل شدن نیاز داشته باشد، این الگو به‌ عنوان یک بازگشت (Rolling inside/outside reversal – RIOR) در نظر گرفته شد.

تست الگوی سوشی رول برگشتی

هر یک از قسمت‌های دو هفته‌ای این الگو- دو میله بر روی نمودار هفتگی، که معادل 10 روز معاملاتی می‌باشند- به صورت یک مستطیل مشخص شده است.

خطوط روند صورتی‌رنگ نشان‌دهندهٔ روند غالب بازار هستند. این الگو معمولاً به ‌عنوان یک تأییدیه مناسب در مورد بازگشت روند عمل می‌کند و مدتی کوتاه بعد از تأییدیه بازگشت، خط روند اصلی شکسته می‌شود.

هنگامی که این الگو تشکیل شود، می‌توانیم از یک دستور استاپ لاس (Stop loss order) در بالای این الگو برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی فروش، یا در زیر این الگو برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید استفاده کنیم.

دستور استاپ لاس (Stop loss order)

این تست به منظور مقایسه عملکرد بازگشت (RIOR) در مقابل استراتژی سنتی خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) انجام شد.

با وجودی که شاخص ترکیبی نزدک، در ماه مارس سال 2000 به 5132 واحد رسیده بود، خرید در روز 2 ژانویه سال 1990، و نگهداری تا روز 30 ژانویه 2004، باعث شد تا سرمایه‌گذاری که از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می‌کرد، حدود 1585 واحد در طول 3567 روز معاملاتی (14.1 سال) سود به دست آورد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار به ‌طور متوسط، سالانه 10.66 درصد از سرمایه‌گذاری‌اش را سود به دست آورده است.

معامله‌گری که در روز بیست ‌و یکم تشکیل الگو، بعد از صدور سیگنال بازگشت روند، وارد موقعیت معاملاتی خرید شده یا معامله‌گری که بعد از صدور سیگنال بازگشت روند نزولی، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده‌ است، اولین معامله خود را در تاریخ 29 ژانویه سال 1991 انجام داده‌اند، و در آخرین روز معاملاتی که همان 30 ژانویه سال 2004 بود، خارج شدند.

با توجه به این نکته که معامله‌گران حدود 55.4 درصد از کل دوره زمانی 14 ساله را، در بازار صرف کردند. آنها در طول 1977 روز معاملاتی (7.9 سال)، حدود یازده معامله انجام داده‌اند.

با این حال، این معامله‌گران عملکرد بهتری داشتند، و توانستند 3531.94 واحد را کسب کنند که 225 درصد از استراتژی خرید و نگهداری بهتر است.

در صورتی که زمان حضور در بازار را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که معامله‌گرانی که از تکنیک بازگشتی (RIOR) استفاده کرده‌اند، سالانه حدود 29.31 درصد سود کرده‌اند. البته باید در نظر داشته باشیم که هزینهٔ کمیسیون در این محاسبات، محسوب نشده است.

کاربرد الگوی هارامی در بازار فارکس

مشاهده مقاله

استفاده از اطلاعات هفتگی بازار

آزمونی شبیه به مورد ذکر شده با استفاده از شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite index)، اما این بار با استفاده از اطلاعات هفتگی بازار، انجام شد.

تفاوت این آزمون با آزمون قبلی تنها در استفاده از اطلاعات ده هفته به ‌جای اطلاعات ده‌ روزه (یا دو هفته) بود. این بار، مستطیل داخلی (inside rectangle) حاوی اطلاعات ده هفته، و مستطیل خارجی (Outside rectangle) حاوی اطلاعات هشت هفته بودند. استفاده از این ترکیب برای صدور سیگنال‌های فروش بهتر از ترکیب دو مستطیل پنج هفته‌ای یا دو مستطیل ده هفته‌ای بود.

به طور کلی، پنج سیگنال صادر شده‌اند که سودی معادل 2923.77 واحد حاصل کرده‌اند. در این حالت، معامله‌گر در 381 هفته از مجموع 713.4 هفته آزمایش (7.3 سال از 14.1 سال کل)، یا 53 درصد از کل زمان، را در بازار حضور داشته است. علاوه بر این، معامله‌گر با استفاده از این روش، سود سالانه‌ای معادل 21.46 درصدی را کسب کرده است.

سیستم هفتگی (RIOR) سیستم معاملاتی خوبی محسوب می‌شود اما بیشتر ارزش آن، تولید سیگنال‌های کمکی برای سیستم روزانه‌ای است که در این مثال، توضیح دادیم.

استفاده از شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite index)

تأییدیه بازگشت روند

در استفاده از نمودارهای ده دقیقه‌ای یا حتی نمودارهای هفتگی، سیستم معامله‌گری بازگشت روند آزمون‌ها را به‌ خوبی پشت سر گذاشت. لازم به ذکر است که این آزمون از روندهای صعودی و نزولی قابل‌توجهی تشکیل شده بود.

با این حال، استفاده از هر اندیکاتور به‌ صورت مجزا، ممکن است معامله‌گر را دچار مشکل کند. یکی از موارد مهم در تحلیل تکنیکال، اهمیت دریافت تأییدیه (Confirmation) است. استفاده از اندیکاتور ثانویه برای تأیید سیگنال دریافت ‌شده، می‌تواند اطمینان ما از تحلیل‌ خود را افزایش دهد.

با در نظر گرفتن ریسکی که در پیدا کردن نقاط سقف یا کف در بازار وجود دارد، لازم است که حداقل، معامله‌گر از شکست خط روند به‌عنوان تأییدیه‌ای برای سیگنال صادر شده استفاده نماید و همیشه از یک دستور استاپ لاس (Stop loss order)، برای احتیاط بیشتر بهره ببرند.

در آزمایش‌های انجام شده، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) توانست با استفاده از واگرایی منفی (Negative Divergence)، تأییدیه‌های مناسبی را در بسیاری از نقاط برگشتی صادر کند.

بازگشت‌های قیمتی از حرکات قیمت به سطوح سقف بالاتر یا کف پایین‌تر ایجاد می‌شوند. بنابراین، این الگوها در آیندهٔ بازار نیز ایجاد خواهند شد. در زمان بررسی نمودار، سرمایه‌گذار باید این الگوها را در کنار تأییدیه‌ای از سایر اندیکاتورها در نظر داشته باشد.

سخن آخر

زمان‌بندی معاملات، ورود به بازار در نقاط کف یا خروج از بازار در نقاط سقف، همیشه با ریسک همراه است. روش‌هایی نظیر الگوی سوشی رول (Sushi Roll)، هفتهٔ برگشتی بیرونی (Outside Reversal Week)، یا الگوی بازگشتی (RIOR)، زمانی که در کنار یک اندیکاتور استفاده شوند، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی کارآمدی باشند، و به معامله‌گران برای افزایش سود و کاهش میزان ریسک، کمک کنند.

پست قبلی

هنر NFT چیست؟ و کاربرد Non-Fungible Token ها در دنیای بازی‌های بلاکچینی

پست‌ بعدی

الگوی هارامی چیست و کاربرد کندل هارامی در بازار فارکس

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

198
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوها

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

20
پست‌ بعدی
الگوی هارامی چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی هارامی چیست و کاربرد کندل هارامی در بازار فارکس

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    52 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 21 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    44 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 18 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟
  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

1
معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آخرین مقالات

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz