زمانیکه ما معامله در بازارهای مالی را به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد خود انتخاب می‌کنیم، به این معنی است که تعداد بسیار زیادی از معاملات با بازدهی‌های مثبت و منفی را در بلندمدت انجام خواهیم داد. کسی که به تازگی با تحلیل و معامله در این بازارها آشنا شده و به عنوانی معامله‌گری تازه‌کار در نظر گرفته می‌شود، همواره با سوالی بسیار مهم و حیاتی مواجه است که آیا استراتژی تحلیلی-معاملاتی او در بلندمدت درآمدزا هست یا نه؟
برای پاسخ به این سوال، دو ویژگی مهم استراتژی معاملاتی ما باید حتما مورد بررسی قرار گیرد. اولین ویژگی نسبت ریسک به ریوارد (Risk/ Reward Ratio) یا نرخ جذابیت معاملات است. نسبت ریسک به ریوارد از تقسیم میانگین میزان سودها در مجموع معاملات به میزان میانگین ضررها به دست می‌آید و نشان‌دهنده این است که سودهای تریدر چند برابر زیان‌های او است.
هر چه این شاخص بالاتر باشد، نشان‌دهنده این است که در هنگام سود کردن، میزان بیشتری از زیان‌ها پوشش داده می‌شوند. مانند وین ریت، برای این شاخص هم حداقل میزانی در نظر گرفته می‌شود که بهتر است از عدد نیم بزرگتر باشد چون مثلا در صورتی که این میزان برابر با نیم باشد، هر دو سود تنها می‌تواند یک زیان را تحت پوشش قرار دهد و امکان جبران زیان‌ها با کمک سودها دشوار خواهد شد.
دومین ویژگی که لازم است حتما مورد بررسی قرار گیرد، وین ریت (Win Rate) یا درصد موفقیت در معاملات است. در این مقاله، قصد داریم تا مفهوم وین ریت را به دقت تعریف کرده و دلیل اهمیت آن در بازار فارکس را بررسی کنیم.
وین ریت چیست؟
واژه وین ریت به معنی نرخ بُرد یا درصد موفقیت است. برای معاملات در بازارهای مالی، این نرخ به صورت زیر محاسبه می‌شود:
Win Rate = (تعداد معاملات سودآور/ تعداد کل معاملات) × 100
این کسر نسبت تعداد معاملات سودآور به تعداد کل معاملات را نشان می‌دهد. لازم است توجه داشته باشیم که در اینجا، منظور از معامله سودآور هر معامله‌ای است که فقط به حد سود (هر چند کوچک) رسیده باشد.
برای مثال، اگر در پایان یک هفته، ۱۰۰ معامله انجام داده باشیم که از این تعداد، ۷۰ معامله به حد سود خود رسیده و بسته شده و ۳۰ معامله نیز حد ضرر آن فعال شده و بسته شده است، در این حالت، در پایان هفته، وین ریت کل معاملات ما ۷۰ درصد خواهد بود.
Win Rate = (100/70) × 100 = 70%
ارتباط استراتژی معاملاتی با وین ریت
استراتژی تحلیلی-معاملاتی، فرد را از مسیر تحلیل نماد مورد نظر خود به مرحله تدوین برنامه معاملاتی می‌رساند که در آن می‌تواند نقطه ورود، حد ضرر و حد سود خود را مشخص نماید. پس از رسیدن معاملات به حد سود یا حد ضرر، معاملات بسته شده در فهرستی ثبت می‌شوند که در این فهرست، معاملات به دو دسته معاملات برنده یا بازنده دسته‌بندی می‌شوند. با بررسی این فهرست، می‌توانیم درصد موفقیت یا وین ریت استراتژی مورد استفاده خود را ارزیابی کنیم.
وین ریت استراتژی تحلیلی-معاملاتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ما نشان می‌دهد که آیا استراتژی ما بازدهی خوبی داشته است یا نه.
با توجه به تعداد بالای معاملاتی که انجام می‌شود، وین ریت بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر اساس قاعده‌ای کلی، استراتژی معاملاتی که وین ریت بالای ۵۰ درصد داشته باشند، از محبوبیت بیشتری برخوردار است اما با رعایت نرخ جذابیت معاملات، این میزان تا ۴۰ درصد هم قابل‌قبول است.
تصور کنید که بر اساس استراتژی معاملاتی خود، ۳۰ معامله انجام داده‌ایم. در این 30 معامله، 12 معامله سودآور و 18 معامله ضررده بوده‌اند. در این شرایط، نسبت برد به باخت ما 18/12 یا به عبارت دیگر، 3/2 است. از سوی دیگر، وین ریت معاملات ما 30/12 یا 40% است که حداقل میزان قابل‌قبول برای یک استراتژی تحلیلی- معاملاتی محسوب می‌شود. در صورتی که وین ریت از این میزان کمتر باشد، لازم است تا در استراتژی معاملاتی خود تجدیدنظر کنیم.
چطور می‌توانیم وین ریت را افزایش دهیم؟
اگر بدون دانش و اطلاعات کافی وارد بازار فارکس یا ارز دیجیتال شده‌اید و از وین‌ریت بالایی برخوردار هستید، یا معامله‌گر بسیار با استعدادی هستید که بدون آموزش فارکس به سازوکار بازار تسلط پیدا کرده‌اید یا تا این لحظه خوش شانس بوده‌اید که ضرر نکرده‌اید. در هر صورت، بهتر است پیش از آن که یکی از معاملات تبدیل به آخرین معامله ما شود، چگونگی انجام تحلیل و معامله اصولی در بازار را فرا بگیریم.
در صورتی که برای انجام تحلیل و معامله در بازارهای مالی آموزش دیده باشیم اما همچنان از وین‌ریت معاملات خود به اندازه کافی رضایت نداریم، بهتر است همراه با مشاوری که در زمینه تحلیل و معامله در بازارهای مالی حرفه‌ای است، استراتژی خود را به طور کامل بررسی نماییم و در صورتی که در جایی دچار اشتباه شده‌ایم، هر چه زودتر آن را اصلاح کنیم.
در صورتی که حوصله شرکت در کلاس‌های آموزشی را ندارید اما به دنبال افزایش وین ریت خود هستید، تنها راه چاره مطالعه شخصی است. شما می‌توانید منابع موجود در مورد تحلیل و معامله بازارهای مالی که توسط کارشناسان برجسته‌ای مانند جان مورفی، رابرت پرکتر، رابرت ماینر و … نوشته شده است را مطالعه نمایید.
بهتر است وین ریت بالا داشته باشیم یا ریسک به ریوارد بالا؟
نکته بسیار مهمی که لازم است به آن توجه داشته باشیم این است که به طور هم‌زمان نمی‌توانیم هردو شاخص را بالا ببریم و تنها باید روی یکی تمرکز داشته باشیم. دلیل این مسئله این است که هر چه حد سود بیشتری داشته باشیم، نسبت ریسک به ریوارد نیز بیشتر می‌شود و در عین حال، وین ریت کاهش می‌یابد چون احتمال رسیدن قیمت به آن حد سود کمتر می‌شود و هر لحظه ممکن است جهت روند قیمت معکوس شود و بر خلاف معامله پیش رود.
بنابراین، باید توجه داشته باشیم که این دو شاخص مکمل یکدیگر هستند و نمی‌توان هر دو را به صورت هم‌زمان در یک سیستم معاملاتی افزایش داد.
نکات مهم برای پیدا کردن بهترین استراتژی
در دنیای معامله‌گری برخی معاملات ضررده و برخی سودده هستند. در ابتدا، ما به هیچ وجه نمی‌دانیم که کدام معامله قرار است با سود بسته شود و کدام یک قرار است حد ضرر ما را فعال نماید. بنابراین، لازم است که معامله‌گران روند معاملات خود را بررسی کنند تا در مجموع، بتوانند بازده مناسبی از سودها و زیان‌های خود داشته باشند.
در این راستا، معامله‌گران حرفه‌ای از مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند تا زیان‌های ناشی از معاملات خود را کنترل کنند. در حقیقت، هدف اصلی مدیریت سرمایه یافتن تعادل بین ریسک و بازده معاملات است تا در نهایت، معامله‌گر در ضررهای خود دچار افت سنگین سرمایه نشود و در سودهای خود به صورتی عمل کند که حسابش را ارتقا دهد.
از سوی دیگر، مدیریت سرمایه تاثیر چشمگیری بر روانشناسی معامله‌گری دارد چون در صورتی که تریدری ریسک‌گریز باشد، و به همین خاطر، ریسک‌های کوچکی را در معاملات خود انجام دهد، فرصت‌های بسیار مهمی را از دست خواهد داد و حتی ممکن است پس از مدتی، دچار سرخوردگی شده و سیستم معاملاتی سودآور خود را کنار بگذارد.
چگونگی تعیین حد ضرر و حد سود و نقاط خروج از معامله تاثیر بسیار مهمی در تمام جنبه‌های معامله دارد. مواردی مانند مدت زمان باز بودن معامله، تعداد ضررها و سودهای پشت سر هم و همچنین نحوه رشد حساب نشان می‌دهند که یک معامله‌گر به چه صورتی معامله می‌کند و عملکرد او چگونه است.
تمام این موارد هم به‌طور مستقیم بر روان معامله‌گر اثر می‌گذارند و درست به همین خاطر است که باید زمانی را صرف کنیم تا شخصیت اصلی خود در معامله‌گری را بشناسیم.
کلاهبرداری با وین ریت در بازار فارکس
با توجه به این که بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی در بین معامله‌گران محسوب می‌شود، افراد بسیار زیادی تمایل دارند تا وارد این بازار شوند اما با توجه به عدم آگاهی و دانش کافی، جرات ورود به بازار و ریسک‌پذیری کافی را ندارند.
متاسفانه، چنین افرادی همواره طعمه‌های بسیار خوبی برای کلاهبردارانی هستند که با انجام تبلیغات کاذب اقدام به جذب سرمایه این افراد می‌کنند. تبلیغات کاذب این افراد شامل عباراتی شبیه به موارد زیر است:
- سوددهی بالای ماهیانه، تضمینی
- وین ریت صد درصدی معاملات
اگر در تبلیغات بروکری، با جملاتی شبیه به این گزاره‌ها مواجه شدید، به احتمال خیلی زیاد با یک سیستم کلاهبردار طرف هستید. سیستم‌های پانزی نیز یکی از همین سیستم‌های کلاهبرداری هستند که به ما سود بالا و تضمینی را پیشنهاد می‌دهند. در این سیستم، سودهایی به سرمایه‌گذاران برگردانده می‌شود که از بهره‌های معمول به صورتی غیرعادی بالاتر هستند.
البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام فعالیت اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این سیستم از نام چارلز پانزی، طراح اصلی آن، گرفته شده است.
چنین کلاهبرداری‌هایی تنها در بازار فارکس روی نمی‌دهد و در بازارهای ارز دیجیتال و بورس نیز به میزان فراوان این مدل کلاهبرداری‌ها مشاهده می‌شود. پس بهتر است همیشه این جمله را به یاد داشته باشید:
در بازارهای مالی، چیزی به نام سود تضمینی زیاد و ریسک صفر درصد وجود ندارد.
روانشناسی معامله‌گری درباره وین ریت
در مورد وین ریت، یک نکته بسیار ساده وجود دارد: نه من، نه شما و نه هیچ کس دیگری علاقه‌ای به شکست‌های متوالی ندارد. هر چقدر هم که از نظر ذهنی، آمادگی داشته باشیم، باز هم با افزایش تعداد معاملات ضررده متوالی، احساساتی نظیر ترس، شک، عدم اعتماد به نفس و موارد مشابه شروع به آزار دادن ذهن و روح ما می‌کنند.
به همین دلیل، لازم است تا آمادگی ذهنی اولیه‌ای از وین‌ریت استراتژی معاملاتی خود داشته باشیم تا در صورتی که در یک دوره زمانی با ضررهای پشت سر هم روبرو شدیم، به سرعت ناامید نشویم و همچنان به اصول و قواعد معاملاتی خود متعهد باشیم. البته این در شرایطی است که استراتژی ما اصولی باشد. در غیر این صورت، تعهد و پایبندی به استراتژی غیراصولی چیزی جز ضرر انباشته برای ما به بار نخواهد آورد.
این مانند شمشیری دولبه است. همان طور که زیان متوالی ممکن است احساسات مخربی برای معامله‌گر به همراه داشته باشد، انجام معاملات سودآور متوالی نیز ممکن است برای معامله‌گر احساساتی نظیر اعتماد به نفس کاذب بالا، بی‌احتیاطی و ریسک‌پذیری زیاد به همراه داشته باشد.
مشاهده وین ریت در متاتریدر
برای مشاهده تاریخچهٔ معاملات خود در نرم‌افزار متاتریدر و بررسی وین ریت خود، لازم است تا مراحل زیر را طی کنیم:
- ابتدا، از قسمت Terminal، وارد Account History می‌شویم.
- سپس، بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه Custom period را انتخاب می‌کنیم.
- در این قسمت، آن دوره زمانی که می‌خواهیم معاملات خود را در آن بررسی کنیم، انتخاب می‌کنیم.
- سپس، روی OK کلیک کرده و دوباره، بر روی یکی از معاملات خود، کلیک راست می‌کنیم.
- بر روی گزینه save as detailed Report کلیک می‌کنیم.
- سپس، آدرسی که می‌خواهیم گزارش معاملات خود را در آن ذخیره کنیم، انتخاب کرده و بر روی Save کلیک می‌کنیم.
- پس از آن، صفحه گزارش‌های ما به صورت خودکار باز خواهد شد.
- در این صفحه، می‌توانیم ریز معاملات خود همراه با آمارهای مهم مربوط به آن را مشاهده نماییم.
- حال، از قسمت Profit Trades (% of total)، می‌توانیم میزان وین ریت خود را مشاهده نماییم.
سخن آخر
در این مقاله، دریافتیم که پس از تکمیل استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود، دو مورد را به طور مرتب زیر نظر داشته باشیم:
- ریسک به ریوارد معاملات به طور متوسط
- وین ریت معاملات
باید به خاطر داشته باشیم که حداقل ریسک به ریوارد قابل‌قبول ۱:۳ و حداقل وین ریت قابل‌قبول ۴۰٪ است. پس لازم است هر چند وقت یکبار، نیم نگاهی به کارنامه معاملاتی خود داشته باشیم و با بررسی این دو مورد، استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنیم تا در صورت لزوم، استراتژی خود را اصلاح نماییم.
توصیه می‌شود کارنامه معاملاتی خود را در هر ۳، ۶ و ۱۲ ماه بررسی کنیم تا به ما دید درستی از مسیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استراتژی ما بدهد.
سوالات متداول
واژه وین ریت به معنی نرخ بُرد یا درصد موفقیت است. برای معاملات در بازارهای مالی، این نرخ به صورت زیر محاسبه می‌شود:
Win Rate = (تعداد معاملات سودآور/ تعداد کل معاملات) × 100
اگر بدون دانش و اطلاعات کافی وارد بازار فارکس یا ارز دیجیتال شده‌اید و از وین‌ریت بالایی برخوردار هستید، یا معامله‌گر بسیار با استعدادی هستید که بدون آموزش فارکس به سازوکار بازار تسلط پیدا کرده‌اید یا تا این لحظه خوش شانس بوده‌اید که ضرر نکرده‌اید. در هر صورت، بهتر است پیش از آن که یکی از معاملات تبدیل به آخرین معامله ما شود، چگونگی انجام تحلیل و معامله اصولی در بازار را فرا بگیریم.
درود بر شما با کم کردن حد سود و حد ضرر میشه وین ریت رو افزایش داد ؟
سلام سپاس از همراهی شما
بله در این صورت ریسک پایین میاد و وین‌ریت افزایش پیدا می‌کنه
برای یه آدم مبتدی وین ریت بالاتری داشته بهتره یا ریسک به ریوارد؟
برای استفاده هر کدوم بهتره که دانش و تجربه داشته باشید