اندیکاتور پارابولیک سار چیست : آموزش استراتژی و تنظیمات parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چگونه کار می‌کند؟ مزایا و معایب این ابزار تکنیکالی چه مواردی هستند؟ چگونه می‌توان از parabolic sar استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و پیش بینی قیمت‌ها است. در این روش کاربران با توجه به رفتار قیمت در گذشته، آینده آن را پیش بینی می‌کنند. کاربران برای آنکه بتوانند رفتار قیمت را به خوبی شناسایی و تحلیل کنند؛ از اندیکاتورها استفاده می‌نمایند. اندیکاتورها (indicators) توابع ریاضی هستند که می‌توانند اطلاعات ثبت شده در معاملات یک دارایی را تجزیه و تحلیل کنند و برطبق دستورات تعریف شده، سیگنال‌های مشخصی برای معامله گران ارسال نمایند.

یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازارهای مالی، اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic sar) است و یکی از ساده‌ترین ابزارها در بازارهای مالی محسوب می‌شود که معمولا توسط کاربران مبتدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم تا این اندیکاتور را به صورت کامل بررسی کنیم.

پارابولیک سار چیست؟

پارابولیک سار یا parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری (Lagging indicator) است که به کمک آن کاربران می‌توانند نوع روند حاکم در قیمت را تشخیص دهند. این اندیکاتور به کمک اطلاعات گذشته قیمت، روند حال حاضر و آینده آن را پیش بینی می‌کند. معمولا سیگنال‌های آن بعد از تشکیل روند و با تاخیر نمایش داده می‌شوند. به همین دلیل در دسته اندیکاتورهای تاخیری قرار می‌گیرد. این ابزار با نماد parabolic SAR در اکثر ابزارهای تکنیکال لیست شده و به صورت نقطه در داخل چارت قیمت نمایش داده می‌شود.

کلمه parabolic به معنی “سهمی” است. عبارت SAR نیز مخفف Stop And Reversal به معنی “توقف و بازگشت” است. بنابراین در زبان فارسی با عنوان اندیکاتور “توقف و بازگشت سهمی” معنی پیدا می‌کند. کاربران مبتدی معمولا در آموزش‌های تحلیل تکنیکال با این ابزار آشنا می‌شوند. به کمک این اندیکاتور، کاربر می‌تواند در ابتدا روندهای صعودی و نزولی شکل گرفته در قیمت یک دارایی را تشخیص دهد. سپس می‌تواند برطبق جهت آن، تغییر روند قیمتی را تشخیص دهد.

تاریخچه پارابولیک سار

اندیکاتور parabolic sar اولین بار در سال 1987 توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) طراحی و ساخته شد. وایلدر یک مهندس مکانیک و تحلیلگر بازارهای مالی آمریکا بود. او به جز طراحی پارابولیک، توانست اندیکاتورهای دیگری همچون شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت دار) را نیز طراحی کند. وایلدر در کتاب خود (مفاهیم حدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) روش‌های ساخت اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها را به صورت کامل شرح داد.

جالب است بدانید که تمامی اندیکاتورهای ساخته شده از وایلدر قبل از ساخت کامپیوترها بوده است. او بدون هیچگونه سیستم کامپیوتری توانست اندیکاتورهایی دقیق و کاربردی برای معامله گران ایجاد کند.

نحوه محاسبه پارابولیک سار

کاربران برای درک بهتر parabolic sar باید با فرمول محاسبه آن آشنا شوند. در حال حاضر این اندیکاتور دو فرمول برای روندهای صعودی و نزولی دارد. این فرمول‌ها موارد زیر هستند:

(SAR قبلی – EP قبلی) × AF قبلی + SAR قبلی = Parabolic sar در روند صعودی

(EP قبلی – SAR قبلی) × AF قبلی – SAR قبلی = Parabolic sar در روند نزولی

همان‌طور که مشخص است، در این فرمول‌ها دو متغیر جدید EP و AF وجود دارند که به کمک آن‌ها، مقدار SAR در چارت قیمت ساخته می‌شود. این متغیرها را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد:

EP: نقطه بحرانی یا extreme point در روند صعودی به بالاترین قیمت ثبت شده در آن روند گفته می‌شود. در مقابل، نقطه بحرانی در روند نزولی به پایین‌ترین نقطه ثبت شده در آن روند گفته می‌شود.

AF :AF مخفف عبارت Acceleration Factor به معنی فاکتور شتاب است. این متغیر در ابتدا کار خود را با مقدار 0.02 آغاز می‌کند. با شروع روند صعودی و نزولی، هر زمان که نقطه بحرانی یا EP جدیدی در معاملات ثبت شود، به این متغیر مقدار 0.02 اضافه می‌شود. بیشترین مقدار ممکن برای این متغیر 0.2 است و بعد از آن تابع نمی‌تواند به درستی اجرا شود.

کاربردهای پارابولیک سار

1. تشخیص روند صعودی و نزولی
   یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور parabolic sar، تشخیص روندها است. زمانی که نقاط این اندیکاتور در پایین قیمت قرار گیرد، به این معناست که قیمت در فاز صعودی قرار گرفته است. برعکس زمانی که نقاط آن در بالای قیمت قرار گرفته باشد، بدین معناست که قیمت در فاز نزولی قرار دارد.
   به عنوان مثال چارت زیر، نمودار قیمت رمز ارز اتریوم را در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است به کمک parabolic کاربران به راحتی می‌توانند روندهای صعودی و نزولی قیمت‌ها را تشخیص دهند.
   
2. سطوح حمایت و مقاومت
   اندیکاتور parabolic sar با توجه به رفتار معامله گران و قیمت‌ها، می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کند. زمانی که قیمت با پارابولیک برخورد داشته باشد، آن محدوده می‌تواند سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت را تشکیل دهد. تصویر زیر چارت قیمت ارز سولانا را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است، چارت سولانا در نقاطی که با parabolic sar برخورد داشته، نواحی حمایتی و مقاومتی تشکیل داده است.
   
3. تارگت قیمت
   اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند پایان روندها را تشخیص داده و به کاربران نشان دهد. زمانی که جهت سیگنال آن تغییر می‌‎کند، به این معناست که روند صعودی یا نزولی قبلی پایان یافته و یک روند جدید در حال شکل گیری است. در این حالت کاربر می‌تواند حد سود و حد ضرر معامله خود را تعیین کند و قبل از تغییر روند بازار، از معاملات خود خارج شود.
   تصویر زیر چارت قیمت ارز دیجیتال پولکادات را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است، زمانی‌که parabolic sar جهت خود را تغییر می‌دهد، روند قیمت نیز تغییر پیدا می‌کند. از همین رو زمانی که این اندیکاتور تغییر جهت دهد، کاربر می‌تواند از معامله خود با سود مناسب خارج شود.
   

تنظیمات پارابولیک سار

زمانی که کاربر در پلتفرم‌های تریدینگ ویو و متاتریدر، فیلتر اندیکاتور پارابولیک سار را فعال می‌کند، با بخش تنظیمات این ابزار مواجه می‌شود. parabolic sar در پلتفرم‌های معاملاتی از 3 بخش تشکیل شده است:

• نقطه شروع فاکتور شتاب: start
• نرخ افزایش شتاب در هر روند: increment
• بیشترین فاکتور شتاب: maximum value

نقطه شروع فاکتور شتاب معمولا ثابت و برابر با 0.2 است. این عدد مقداری را مشخص می‌کند که با آن، اندیکاتور کار خود را شروع کرده و میزان فاکتور شتاب و ماکسیمم و مینیمم آن را محاسبه می‌کند. معمولا تریدرها با عدد start کاری ندارند اما نرخ‌های increment و maximum value را طبق استراتژی معاملاتی خود مشخص می‌کنند. increment مقداری است که میزان تغییرات در اندیکاتور parabolic sar را هر زمان که روند تغییر می‌کند نشان می‌دهد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، اندیکاتور با حساسیت بیشتری روندهای قیمت را بررسی می‌کند. با افزایش increment نوسانات کوتاه مدت قیمت نیز توسط اندیکاتور مشخص می‌شود.

عدد بعدی که تریدرها معمولا آن را تغییر می‌دهند، maximum value است. این عدد میزان حساسیت فاکتور شتاب را نسبت به نقاط بحرانی داخل یک روند مشخص می‌کند. زمانی که این عدد کوچکتر از 0.2 باشد، اندیکاتور با دقت کمتر و با نگاه کلی نقاط بحرانی را مشخص می‌کند. اما زمانی که این عدد بزرگتر از 0.2 باشد، اندیکاتور تغییرات و نوسانات کوچک قیمت را نیز بررسی می‌کند و برطبق آن‌ها، روند اندیکاتور پارابولیک سار را جابجا می‌کند.

در مجموع زمانی که تریدر اعداد increment و maximum value را زیاد می‌کند، حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت افزایش می‌یابد و تریدر می‌تواند روندهای کوچک صعودی یا نزولی را شناسایی کند. در مقابل زمانی که تریدر اعداد increment و maximum value را کوچک می‌کند، می‌تواند روندهای بزرگ در قیمت را شناسایی کند و برطبق آن‌ها معاملات خود را انجام دهد.

به عنوان مثال، در چارت زیر دو بار اندیکاتور paraboli sar فعال شده است. اندیکاتور آبی با تنظیمات پیش فرض و بدون تغییر فعال شده اما اندیکاتور قرمز با افزایش دو مقدار increment و maximum value فعال شده است. همانطور که مشخص است اندیکاتور parabolic sar قرمز رنگ حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد و به کمک آن کاربر می‌تواند از نوسانات مختلف کسب سود کند.

مزایای پارابولیک سار

1. پارابولیک سار بسیار ساده است و کاربران به راحتی می‌توانند با نحوه کارکرد آن آشنا شوند. پارابولیک سار می‌تواند در معاملات کاربران مبتدی استفاده شود و به کمک اندیکاتورهای دیگر، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای افراد ایجاد کند.
2. اندیکاتور parabolic sar به راحتی می‌تواند روند قیمت را شناسایی و به کاربر نشان دهد. تریدر با تشخیص روند موجود در قیمت، می‌تواند با کمک ابزارهای دیگر، آینده قیمت را پیش بینی کند.
3. این اندیکاتور علاوه بر تشخیص روند بازار، می‌تواند در مشخص کردن محدوده‌های حد سود و حد ضرر کاربرد داشته باشد.

معایب پارابولیک سار

1. پارابولیک سار یک اندیکاتور تاخیری است و برطبق قیمت‌های ثبت شده در گذشته سیگنال‌های خود را می‌سازد. بنابراین کاربران نمی‌توانند زودتر از اتفاقات پیش آمده در قیمت یک دارایی، آن را پیش بینی کنند. این موضوع ممکن است باعث از دست دادن بخش زیادی از سودهای بازار شود.
2. با تغییر در بخش تنظیمات این اندیکاتور، امکان بروز خطا در آن وجود دارد. در واقع هرچه پارامترهای بیشتری در آن تغییر کنند؛ احتمال بروز خطا در سیگنال‌های parabolic sar افزایش می‌یابد.
3. عملکرد اندیکاتور parabolic sar در بازارهایی که خنثی و دارای نوسان هستند، ضعیف است. در صورتی که در معاملات یک دارایی روند مشخصی ایجاد نشود، این اندیکاتور نمی‌تواند سیگنال‌های درستی به کاربران ارائه کند. این اندیکاتور تنها در روندهای صعودی و نزولی استفاده می‌شود و نمی‌تواند روندهای نوسانی را تشخیص دهد.
4. این اندیکاتور به تنهایی ناقص است و نمی‌تواند اطلاعات کاملی از وضعیت قیمت ارائه کند. parabolic sar با داده‌هایی همچون حجم معاملات و قدرت روند کاری ندارد و تنها به وسیله قیمت‌های ثبت شده در معاملات، می‌تواند روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهد. تریدرها برای استفاده از این ابزار مجبور هستند آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنند.