اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور sma یا میانگین متحرک ساده چیست؟ این اندیکاتور چه کابردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده چگونه است؟ فرق  اندیکاتور ema و sma در چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA که مخفف (Simple Moving Average) است یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوب به حساب می‌آید که توسط معامله‌گران برای بررسی نوسانات قیمت یک دارایی در یک دوره معین استفاده می‌شود. این اندیکاتور یک معیار آماری است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند و هر نقطه داده با وزنی مساوی در نظر گرفته می‌شود.

SMA برای معامله‌گران ابزار مهمی است چرا که به آن‌ها کمک می‌کند تا روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت احتمالی، و نقاط ورود و خروج ممکن برای معاملات را تشخیص دهند. در ادامه همه چیز درمورد اندیکاتور sma را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار SMA نامیده می‌شود، یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب می‌شود. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از آن‌هاست. در میانگین متحرک ساده، محاسبات قیمت به ‌شکلی کاملا ساده انجام می‌شوند، به‌ گونه‌ای که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع شده و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

به عنوان مثال، برای محاسبه شاخص SMA، ابتدا یک دوره زمانی خاص مانند بیست روز گذشته از قیمت‌ها را در نظر می‌گیریم. سپس مجموع این قیمت‌ها را تقسیم بر تعداد روزها می‌کنیم تا یک میانگین ساده بدست آید. این میانگین بر روی نمودار قیمت به صورت یک خط نمایش داده می‌شود. SMA برای شناسایی روند کلی بازار، تایید سیگنال‌های خرید یا فروش و همچنین تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت که این اندیکاتور تاخیر دارد و بهتر است به تنهایی به عنوان یک سیگنال معتبر در نظر گرفته نشود، بلکه در ترکیب با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

مفهوم SMA به قرن 18 برمی‌گردد که توسط ریاضیدانان برای تحلیل رشد جمعیت استفاده می‌شد. در دنیای مالی، اولین بار SMA در اوایل قرن 20 توسط چارلز داو برای تحلیل روندهای بازار سهام استفاده شد. از آن زمان به بعد، SMA تبدیل به یک اندیکاتور فنی پرکاربرد در بازارهای مالی شده است.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده SMA

اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره‌ روی یک نمودار یک ساعته رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن در 5 ساعت اخیر را با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم. اگر بخواهیم یک میانگین متحرک را در 5 دوره روی یک نمودار 30 دقیقه‌ای رسم کنیم، باید قیمت‌های بسته شدن را در 150 دقیقه اخیر با هم جمع کرده و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم.

بیشتر برنامه‌های رسم نمودار این محاسبات را برای ما انجام می‌دهند. با این حال، بهتر است با نحوه محاسبات آن آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم این اندیکاتور را بر اساس هدفی که داریم، به درستی تنظیم کنیم چون با دانستن شیوه کار هر اندیکاتور، می‌توانیم در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، آن‌ها را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد نماییم.

لازم به یادآوری است که اندیکاتور SMA نیز مانند تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کند چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌نماید. درواقع، اندیکاتور SMA مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت را به ما نشان می‌دهد. مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل تنظیم بوده و در هر دوره‌ای، ما می‌توانیم آن را در نمودار محاسبه کنیم.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

در حالت کلی، میانگین متحرک ساده جزء اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. شاخص SMA می‌تواند برای شناسایی جهت‌گیری روندها، سطوح حمایت و مقاومت پویا و تشخیص مومنتوم بازار به کار رود. این اندیکاتور تغییرات آینده قیمت را پیش بینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین، به خاطر بررسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته، کُند و با تأخیر عمل می‌کند.

• تشخیص جهت روند

  زمانی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک ساده می‌تواند ابزار مناسبی برای تشخیص روند باشد. شاید بتوان گفت که اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده از این نوع میانگین متحرک آسان است. معامله‌گران از میانگین متحرک ساده (SMA) برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت در نمودار مورد نظر استفاده می‌کنند.
  هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روندی نزولی هستیم و هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد روند صعودی خواهیم بود.

• حمایت و مقاومت متحرک

  یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMA این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند. این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کنند. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و درصورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک، باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد آن را داشته باشیم.
  اما زمانی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و درصورت برخورد قیمت با میانگین متحرک، باید انتظار واکنش و ادامه روند نزولی قیمت را داشته باشیم.

• تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)

  یکی دیگر از کاربردهای این میانگین متحرک، شناسایی مومنتوم یا قدرت در بازارهای مالی است. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلی برای معامله کردن است. به طور کلی، ما تلاش می‌کنیم که در جهت مخالف تکانه بازار معامله نکنیم. اما چگونه می‌توانیم این سیگنال را از میانگین متحرک ساده دریافت کنیم؟ زمانی که از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر قدرت حرکتی در جهت روند را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مزایای اندیکاتور sma

• هموار کردن نوسانات قیمت: میانگین‌های متحرک، قیمت‌ها را در نمودارها هموار می‌کنند که این کار باعث می‌شود معامله‌گران به راحتی جهت کلی بازار را تشخیص دهند. این امر به معامله گران کمک می‌کند تا روی جهت گسترده‌تر بازار تمرکز کنند و تأثیر ناهنجاری‌های موقت بازار را کاهش می‌دهد.
• درک آسان: محاسبه SMA نسبتاً ساده است و شامل میانگین قیمت‌های پایانی در یک دوره معین می‌شود. این سادگی آن را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه، از جمله مبتدیان در تحلیل تکنیکال، قابل دسترسی می‌کند.
• پرکاربرد و شناخته شده: sma یک اندیکاتور محبوب در میان معامله‌گران است. بنابراین، تعداد زیادی از شرکت کنندگان در بازار به آن توجه دارند، که این امر اثربخشی آن را به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت افزایش می‌دهد.

معایب اندیکاتور sma

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) این است که به تغییر ناگهانی قیمت حساس است، یعنی می‌تواند در چنین شرایطی، سیگنال نادرستی را به ما بدهد و امکان دارد فکر کنیم روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، در حالیکه در واقعیت این چنین نیست. برای جلوگیری از این مشکل، می‌توان از یک نوع دیگر میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.

مشکل دیگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده این است که برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان عقیده دارند اندیکاتور SMA بیشتر بر پایه Historical Data یا داده‌های قدیمی بازار، پیش بینی می‌کند، در حالیکه قیمت‌های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی را منعکس می‌کنند و اگر واقعا چنین باشد، استفاده از داده‌های گذشته درمورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها، اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما نمی‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

اندیکاتور SMA یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که با استفاده از آن می‌توانیم روند فعلی را شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند را پیدا کنیم. اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور SMA تشخیص روندهای صعودی و نزولی است که با متعادل‌تر کردن قیمت باعث می‌شود به راحتی صعودی یا نزولی بودن یک روند را تشخیص دهیم.

یکی دیگر از کاربردهای مهم استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده مقایسه چند SMA با دوره‌های زمانی متفاوت در یک روند است. به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار گیرد، می‌توانیم انتظار روندی صعودی را داشته باشیم و بر عکس، اگر اندیکاتور SMA بلندمدت بالاتر از اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت قرار گیرد، احتمال بروز روند نزولی پیش بینی می‌شود.

دو الگوی معاملاتی مهم در اندیکاتور SMA

دو الگوی معاملاتی مهم در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود دارد که به شرح زیر هستند:

1. صلیب مرگ (Death Cross)
   الگوی صلیب مرگ زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و از آن عبور کند. این اتفاق به عنوان سیگنالی برای آغاز روند نزولی در نظر گرفته می‌شود که موجب ذخیره کردن ضررهای بیشتری می‌گردد. لازم به یادآوری است که در معاملات دو طرفه، هم از ذخیره سود، و هم از ذخیره ضرر، می‌توان به درآمد رسید!
2. صلیب طلایی (Golden Cross)
   این الگو زمانی به وجود می‌آید که، برخلاف صلیب مرگ، شاخص میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بالای شاخص میانگین متحرک ساده بلندمدت عبور کند. این مساله نشان دهنده تقویت حجم بالای معاملات و افزایش سود حاصل از انجام معاملات است.

تفاوت میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی

فرق بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) حساسیتی است که هر یک از آن‌ها نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبات نشان می‌دهند. در حالیکه اندیکاتور EMA وزن بیشتری برای قیمت‌های اخیر درنظر می‌گیرد، اندیکاتور SMA به همه مقادیر وزن یکسانی را اختصاص می‌دهد. این دو میانگین متحرک با یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو برای هموارسازی نوسانات قیمت توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از آنجا که اندیکاتور EMA وزن بیشتری را به داده‌های اخیر می‌دهد، در مقایسه با اندیکاتور SMA، واکنش بیشتری را نسبت به آخرین تغییرات قیمت نشان می‌دهد. به همین دلیل است که نتایج حاصل از اندیکاتور EMA با تاخیر کمتری به دست می‌آیند و در نتیجه، بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. میانگین متحرک نمایی متداول شامل میانگین‌های کوتاه‌مدت 12 و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه بیشتر برای نشان دادن روندهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.